PODSTAWY EKONOMETRII
UŁ, Finanse Międzynarodowe: I stopień

dr Piotr Kębłowski

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa

1. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2006

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa, 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2. A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa, 2009

3. G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii, Wolters Kluwer, Warszawa, 2015

4. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, 2013

 

III. Program

1. Wprowadzenie: model ekonomiczny, proces stochastyczny, model ekonometryczny, rodzaje danych.

2. Model regresji liniowej: twierdzenie Gaussa-Markowa, metoda najmniejszych kwadratów, miary dopasowania.

3. Wnioskowanie w modelu regresji liniowej: przedziały ufności, testy istotności, graniczny poziom istotności, testy stabilności.

4. Autokorelacja: przyczyny, wnioskowanie, metody postępowania.

5. Heteroskedastyczność: przyczyny, wnioskowanie, metody postępowania.

6. Współliniowość. Zmienne zero-jedynkowe i sezonowość.

7. Modele wielorównaniowe: zapis modelu, postać strukturalna i zredukowana, rodzaje modeli.

8. Zastosowania komputerowych pakietów ekonometrycznych.

9. Budowa baz danych, przekształcenia danych surowych.

10. Budowa modelu ekonometrycznego na przykładach (praca samodzielna w pakiecie Gretl).

 

Egzamin odbędzie się 24 stycznia 2018 r. w godzinach wykładu. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego, należy uzyskać co najmniej połowę punktów otrzymanych przez najlepszego studenta.

 

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 12 lutego o godz. 10.00 w sali T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

 





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku





ZAAWANSOWANE METODY EKONOMETRYCZNE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

prof. UŁ, dr hab. Michał Majsterek

2017/2018

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Staszewska-Bystrova, Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych, TONiK, Toruń, 2009

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1. K. Cuthbertson, S. G. Hall, P. Taylor, Applied Econometric Techniques, Harvester 1992

2. K. Juselius, Cointegrated VAR Models. Methodology and Applications, Oxford University Press

3. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008

 


III. Program

1. Dynamiczne modele ekonometryczne i ich interpretacja.

2. Przyczynowość w sensie Grangera, słaba i silna egzogeniczność.

3. Niestacjonarne procesy stochastyczne i nieklasyczne testy niestacjonarności. Proces błądzenia losowego i jego przykłady w gospodarce.

4. Model wektorowej autoregresji VAR. Model VEqCM i jego strukturalizacja. Procedura Johansena. Ekonomiczna interpretacja restrykcji nakładanych na poszczególne macierze.

5. Rozwiązanie modelu VEqCM w przypadku zmiennych stacjonarnych – model VMA. Rozwiązanie modelu VEqCM w przypadku zmiennych niestacjonarnych – reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych.

6. Analiza odpowiedzi na bodźce.

7. Procesy niestacjonarne typu I(2). Podejście jedno- oraz wielorównaniowe. Procesy strumieniowe i zasobowe.

8. Zmiana strukturalna w analizie kointegracyjnej – wprowadzenie.

 

Praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się 16 stycznia 2018 r. w godzinach wykładu.


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego studenta.

 

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 12 lutego 2018 roku o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.