METODY SYMULACJI W EKONOMII
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

dr Piotr Kębłowski

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa
1. Matlab Primer - http://www.mathworks.com/help/matlab/

2. W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa, 2003

 

II. Literatura uzupełniająca
1. R. Davidson, J. G. MacKinnon, Bootstrap methods in econometrics, rozdział 23 w: Palgrave Handbooks of Econometrics Volume 1, T. C. Mills, K. D. Patterson (Ed.), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, 812-838

2. B. Efron, R. J. Tibshirani, An introduction to the bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993

2. 3. J. MacKinnon, Bootstrap Testing in Econometrics, - qed.econ.queensu.ca/faculty/mackinnon/papers/bt-cea.pdf

4. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014

 

III. Program

1. Symulacja deterministyczna i stochastyczna.

2. Generatory liczb pseudolosowych, liczby pseudolosowe.

3. Metoda Monte Carlo.

4. Symulacja i analiza właściwości stacjonarnych i niestacjonarnych procesów stochastycznych.

5. Właściwości estymatorów: nieobciążoność, efektywność, rozkład.

6. Właściwości testów statystycznych: rozmiar, moc.

7. Metoda bootstrap: testowanie hipotez, średnie błędy szacunku, przedziały ufności, prognoza przedziałowa.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 10 września, o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku