Google Scholar Citations


Books

  1. Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza Ekonometryczna (Modelling Polish Economy), with: A. Welfe, P. Karp, WUŁ, 2006

 

 

Articles

  1. Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej a nakłady na badania i rozwój (Inventive activity of the Visegrad Group industrial enterprises and the research and development outlays), Przegląd Statystyczny, 2017 (forthcoming)
  2. Canonical Correlation Analysis in Panel Vector Error Correction Model. Performance Comparison, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 8 (4), 2016, pp. 203 – 217
  3. Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – implikacje dla Polski (Fixed or float? PVEC model of exchange rate for Central European Countries. Implications for Poland), Materiały i Studia, nr 312, 2015, National Bank of Poland
  4. Wnioskowanie o rzędzie kointegracji dla modelu VEC ze składnikiem losowym z rozkładu SU Johnsona (Inference on Cointegration Rank for a VEC Model with the SU Johnson Error Distribution), Przegląd Statystyczny, vol. 60 (2), 2013, pp. 235 – 249
  5. Właściwości wybranych metod małopróbkowego wnioskowania o rzędzie kointegracji (Small Sample Inference on Cointegration Rank), Przegląd Statystyczny, vol. 60 (2), 2013, pp. 163 – 185
  6. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych (The Exchange Rate Model with Credit Default Risk: the VEC model and the VMA representation), with: A. Welfe, in: A. Welfe (ed.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, 2013, pp. 107 – 128
  7. A Risk-Driven Approach to Exchange-Rate Modelling, with: A. Welfe, Economic Modelling, vol. 29 (4), 2012, pp. 1473 – 1482
  8. The behaviour of exchange rates in the Central European countries and credit default risk premiums, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, vol. 3, 2011, pp. 221 – 236
  9. Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach, with: A. Welfe, Journal of International Money and Finance, vol. 29 (8), 2010, pp. 1385 – 1397
  10. Modelling Integrated Panel Data: An Overview, in: W. Welfe (ed.), Knowledge-based Economies, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009
  11. Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis, with: M. Majsterek, A. Welfe, in: W. Welfe, A. Welfe (eds), Proceedings of the thirtieth fourth international conference Macromodels, WUŁ, Łódź, 2008
  12. Modelowanie zintegrowanych szeregów przekrojowo-czasowych (Modelling of Integrated Panel Data. A Review), in: W. Welfe (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007
  13. Small Sample Power of Bartlett Corrected Likelihood Ratio Test of Cointegration Rank, in: W. Welfe, A. Welfe (eds), Proceedings of the thirtieth second international conference Macromodels, WUŁ, Łódź, 2006
  14. Moc testu śladu z poprawką Bartletta w krótkiej próbie (Small Sample Power of Bartlett Corrected Likelihood Ratio Test of Cointegration Rank), in: A. Welfe (ed.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2006
  15. Long-run Relationships in the Polish Economy. An Application of VEqCM, with: A. Welfe, Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica, 2005, pp. 95 – 107
  16. Zastosowanie wielowymiarowej analizy kointegracyjnej do modelowania gospodarki polskiej (An Application of Cointegration Analysis to the Polish Economy), with: A. Welfe, P. Karp, Ekonomista, vol.5, 2005, pp. 645 – 658
  17. Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM, with: P.Karp, A. Welfe, in: A.Welfe (ed.), New Directions in Macromodelling, Elsevier, Amsterdam 2004
  18. The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root, with: A. Welfe, Economics Letters, vol. 85, 2004, pp. 257 – 263
  19. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia stopnia integracji ADF-KPSS (The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Integration Order), Przegląd Statystyczny, vol. 50 (3), 2003, pp. 87 – 104

 

 

Working Papers

  1. On Cointegration Tests for Panel VAR Process with Cross-sectional Cointegrating Vectors
  2. Real exchange rates, US dollar and crude oil price in the tripolar model, with K. Leszkiewicz-Kędzior, A. Welfe