PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe

2017/2018

 

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu teorii ekonometrii na poziomie podstawowym, w tym: metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności i warunki ich zastosowania, autokorelacja składnika losowego, heteroskedastyczność, jednowymiarowe modele dynamiczne, niestacjonarność procesów stochastycznych, model korekty błędem.

 

I. Literatura obowiązkowa

1. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa, 2011

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa, 2013

3. A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 2003

4. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014

 

II. Literatura uzupełniająca

1. H. Luetkepohl, New introduction to multiple time series analysis, Springer, Heidelberg, 2005

2. W. Milo (red.), Prognozowanie i symulacja, WUŁ, Łódź, 2002

 

III. Program

1. Podstawowe pojęcia i definicje. Modele przyczynowo-skutkowe, modele szeregów czasowych, metody mechaniczne.

2. Źródła błędów prognoz. Miary dokładności prognoz ex post.

3. Składowe szeregów czasowych. Modele addytywne i multiplikatywne.

4. Prognozowanie na podstawie modeli trendu deterministycznego. Trend liniowy i trendy nieliniowe. Metoda średniej ruchomej ważonej.

5. Metody wygładzania wykładniczego: Browna, Holta, Wintersa.

6. Prognozy łączone.

7. Prognozowanie na podstawie modeli jednowymiarowych AR, MA, ARMA, ARIMA.

8. Prognozowanie na podstawie modeli wielorównaniowych. Metoda Gaussa-Seidela.

9. Zbieżność procesu symulacyjnego.

10. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

11. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych. Korekty struktury modelu.

12. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe. Prognozy amalgamatowe.



Prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się:

20 kwietnia, w godzinach wykładu

12 czerwca, o godz. 10:00, w sali T1.

Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych. Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu pisemnego należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza. 


Egzamin ustny odbędzie się 19 czerwca o godzinie 10.30.

 

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 10 września, o godz. 10.00, w sali T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Egzamin ustny odbędzie się 11 września o godzinie 9.00.

 





ZASTOSOWANIA PAKIETU MATLAB
UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień

dr Emilia Gosińska

2017/2018

I. Literatura

1.   W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa 2003
2.   B. Mrożek, Z. Mrożek, MATLAB i Simulink, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004
3.   J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo-MAPLE, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
4.  J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998
5.  Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie MATLAB, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003


III. Program

1.   Algebra liniowa w programie MATLAB.
2.   Programowanie w MATLABie.  
3.   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w programie MATLAB.
4.   Wykresy w programie MATLAB.
5.   Obliczanie całek i rozwiązywanie równań różniczkowych w programie MATLAB.   
6.   Symulacje Monte Carlo w programie MATLAB.  
7.   Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z programem MATLAB.
8.   Weryfikacja hipotez dotyczących składnika losowego w modelu regresji liniowej z programem MATLAB.

 

Zaliczenie przedmiotu
30% - praca na zajęcia i zadania domowe
70% - sprawdzian z umiejętności pracy z programami na ostatnich zajęciach

 

Sprawdzian odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Praca poprawkowa odbędzie się 14 września o godzinie 10.00.