EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2017/2018

I. Literatura obowiązkowa

1.     W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2.     W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

3.     A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1.     G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995

2.     G.S. Maddala,  Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

3.  A.Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013


III. Program

1.     Powtórzenie podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej i statystyki matematycznej.

2.     Model regresji liniowej.

3.     Metoda najmniejszych kwadratów.

4.     Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. Uzmiennianie parametrów.

5.     Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - autokorelacja: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.

6.     Modele dynamiczne. Model ADL(1,1,1).

7.     Szczególne przypadki ADL (1,1,1): homogeniczność, restrykcje wspólnego czynnika.

8.     Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - heteroskedastyczność: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.

9.   Procesy stochastyczne. 

10. Niestacjonarność: przyczyny i testowanie. 

11.   Model korekty błędem (ECM).  

12.   Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje.

13.   Postać strukturalna i zredukowana modelu. Identyfikacja.

14.   Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

15.   Postać końcowa modelu. Mnożniki.

16.  Prognozowanie na podstawie modeli jednorównaniowych.

17.   Zródła błędów prognoz. Miary błędów prognoz.

18.   Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych.

19.   Prognozy punktowe i przedziałowe.



 

Prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się w godzinach wykładu w następujących terminach:

·         10 listopada: (waga: 0.3)

·         15 grudnia: (waga: 0.3)

·         19 stycznia: (waga: 0.4)

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Wynik końcowy jest średnią ważoną liczby punktów z powyższych prac. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

Egzamin ustny odbędzie się w 22 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 11.00.

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w w dniu 12 lutego, o godz. 10.00, w sali T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku, o godz. 10.00
.





PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
UŁ, Bankowość i Finanse Cyfrowe: I stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. nadzw. UŁ

2017/2018


Wymagania wstępne: Opanowany materiał z zakresu elementarnej algebry liniowej, podstaw ekonometrii i statystyki.


I. Literatura obowiązkowa
1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1997

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. VI, PWE, Warszawa 2009


II. Literatura uzupełniająca

1. N. Łapińska-Sobczak (red.), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005

3. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

III. Program
1.  Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia i definicje. Szereg czasowy i jego własności. Składowe szeregów czasowych.

2. Modele szeregów czasowych. Zarys modeli AR, MA i ARMA. Mechaniczne metody prognozowania szeregów czasowych.
3. Modele średniej ruchomej ważonej. Model Browna. Prognozowanie trendów i wahań sezonowych – model Holta i Wintersa.

4. Selekcja modeli prognostycznych. Prognoza ex post i ex ante. Miary błędów prognoz ex post.

5. Modele trendu. Jednorównaniowe modele przyczynowo-skutkowe – estymacja, wnioskowanie i prognozowanie. Prognoza punktowa i przedziałowa. Modele statyczne i dynamiczne.
6.
 Modele wielorównaniowe. Prognozowanie za pomocą wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych.
7. Algorytm Gaussa-Seidela symulacji wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

8. Prognozowanie za pomocą wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych (na przykładzie modelu Klein I). Analizy mnożnikowe.


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


Obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy egzaminacyjna praca pisemna odbędzie się 23. stycznia 2018 r. w godzinach 8:15-9:45 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Egzaminacyjna praca poprawkowa odbędzie się 13. lutego 2018 r. w godzinach 8:15-9:45 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.







PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH
UŁ, Ekonomia: II stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. nadzw. UŁ

2017/2018


Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu elementarnej algebry liniowej, ekonometrii podstawowej i podstaw statystyki, w szczególności zagadnienia: podstawowe operacje na macierzach i wektorach, definicja i własności zmiennych losowych, konstruowanie przedziałów ufności i testowanie hipotez statystycznych.


I. Literatura obowiązkowa
1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1997

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. VI, PWE, Warszawa 2009

3. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003


II. Literatura uzupełniająca

1. N. Łapińska-Sobczak (red.), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005

3. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010


III. Program
1. Klasyczny model regresji liniowej. Założenia. Estymacja i interpretacja parametrów.
2. Weryfikacja modelu ekonometrycznego. Testowanie hipotez.
3. Prognozowanie za pomocą jednorównaniowych modeli przyczynowo–skutkowych i modeli trendu. 
4. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych.

5. Źródła błędów prognoz. Miary dokładności prognoz ex post i ex ante. Prognozy przedziałowe.
6.
 Modele wielorównaniowe: rodzaje, postacie modelu. Analityczne wyznaczanie mnożników. 
7. Symulacja jako narzędzie prognozowania za pomocą modeli wielorównaniowych. Symulacja statyczna i dynamiczna. Metoda Gaussa-Seidela.

8. Mechaniczne metody prognozowania: naiwna, średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego. Model Holta. Model Wintersa. 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


Obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy egzaminacyjna praca pisemna odbędzie się 23. stycznia 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Egzaminacyjna praca poprawkowa odbędzie się 13. lutego 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.







ZASTOSOWANIA EKONOMETRII
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

3. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa 2004

 

II. Literatura uzupełniająca

1. R. Kelm, Kurs złoty/euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013

2. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa, 2013

3. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008

 

III. Program

1. Model ekonometryczny: teoretyczny i empiryczny, interpretacja wyników.

2. Tworzenie jednorodnych baz danych.

3. Techniki estymacyjne, modele jedno- i wielorównaniowe.

4. Główne paradygmaty modelowania ekonometrycznego: modele LS-SEM, VAR, DSGEM.

5. Statyczne i dynamiczne modele ekonometryczne.

6. Zintegrowanie zmiennych. Elementy analizy kointegracyjnej – procedura Engle’a i Grangera. Twierdzenie Grangera o reprezentacji.

7. Modelowanie procesu produkcji.

8. Modelowanie kursu walutowego.

9. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.

10. Modelowanie płac, dochodów osobistych i oszczędności.

11. Sprzężenie płacowo – cenowe.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach)

 

Egzamin pisemny, obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się 19 stycznia w godzinach wykładu. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

 

Zaliczeniowa pisemna praca poprawkowa odbędzie się 12 lutego 2018 r., o godz. 10.00 w sali T-1. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.