PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE I SYMULACJE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

prof. dr hab. Aleksander Welfe

2020/2021

 

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Welfe, P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE,

    Warszawa 2013

4. A.Welfe, P.Karp, R.Kelm, Makroekometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ,

    Łódź 2002

 

II. Literatura uzupełniająca

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2. S.Makridakis, S.C.Wheelwright, R.J.Hyndman, Forecasting. Methods and Applications, Wiley, New

    York 2008

3. L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

4. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2011

 

III. Program

1. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych jednej i wielu zmiennych.

2. Dekompozycja błędu prognozy.

3. Źródła błędów prognoz.

4. Prognozy na podstawie modeli trendu.

5. Mechaniczne metody prognozowania.

6. Prognozowanie na podstawie modeli VAR.

7. Miary dokładności prognoz.

8. Modele wielorównaniowe: rodzaje, postacie modelu.

9. Metody symulacji: Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.

10. Uporządkowanie modelu. Zbieżność procesu symulacyjnego.

11. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

12. Analizy symulacyjne: mnożnikowe i reakcji modelu na bodźce.

13. Symulacja jako narzędzie prognozowania na podstawie modeli wielorównaniowych.

14. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych. Korekty struktury modelu.

15. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe. Prognozy amalgamatowe.

16. Symulacje stochastyczne.

17. Współczesne wykorzystanie modeli do prognozowania.

 

 

Egzaminy będa miały formę zdalną i odbędą się one z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w następujących terminach:

 

9 lutego, w godzinach 10.00-11.30 - I termin

 

1 marca, w godzinach 10.00-11.30 - egzamin poprawkowy

 

Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.

 

Aby otrzymać ocenę pozytywną w terminie poprawkowym należy uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

 

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

 

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:

https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf