PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
UŁ, Bankowość i Finanse Cyfrowe: I stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. nadzw. UŁ

2017/2018


Wymagania wstępne: Opanowany materiał z zakresu elementarnej algebry liniowej, podstaw ekonometrii i statystyki.


I. Literatura obowiązkowa
1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1997

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. VI, PWE, Warszawa 2009


II. Literatura uzupełniająca

1. N. Łapińska-Sobczak (red.), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005

3. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

III. Program
1.  Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia i definicje. Szereg czasowy i jego własności. Składowe szeregów czasowych.

2. Modele szeregów czasowych. Zarys modeli AR, MA i ARMA. Mechaniczne metody prognozowania szeregów czasowych.
3. Modele średniej ruchomej ważonej. Model Browna. Prognozowanie trendów i wahań sezonowych – model Holta i Wintersa.

4. Selekcja modeli prognostycznych. Prognoza ex post i ex ante. Miary błędów prognoz ex post.

5. Modele trendu. Jednorównaniowe modele przyczynowo-skutkowe – estymacja, wnioskowanie i prognozowanie. Prognoza punktowa i przedziałowa. Modele statyczne i dynamiczne.
6.
 Modele wielorównaniowe. Prognozowanie za pomocą wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych.
7. Algorytm Gaussa-Seidela symulacji wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

8. Prognozowanie za pomocą wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych (na przykładzie modelu Klein I). Analizy mnożnikowe.


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


Obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy egzaminacyjna praca pisemna odbędzie się 23. stycznia 2018 r. w godzinach 8:15-9:45 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Egzaminacyjna praca poprawkowa odbędzie się 13. lutego 2018 r. w godzinach 8:15-9:45 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.







PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH
UŁ, Ekonomia: II stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. nadzw. UŁ

2017/2018


Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu elementarnej algebry liniowej, ekonometrii podstawowej i podstaw statystyki, w szczególności zagadnienia: podstawowe operacje na macierzach i wektorach, definicja i własności zmiennych losowych, konstruowanie przedziałów ufności i testowanie hipotez statystycznych.


I. Literatura obowiązkowa
1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 1997

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. VI, PWE, Warszawa 2009

3. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003


II. Literatura uzupełniająca

1. N. Łapińska-Sobczak (red.), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005

3. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010


III. Program
1. Klasyczny model regresji liniowej. Założenia. Estymacja i interpretacja parametrów.
2. Weryfikacja modelu ekonometrycznego. Testowanie hipotez.
3. Prognozowanie za pomocą jednorównaniowych modeli przyczynowo–skutkowych i modeli trendu. 
4. Modelowanie i prognozowanie zjawisk sezonowych.

5. Źródła błędów prognoz. Miary dokładności prognoz ex post i ex ante. Prognozy przedziałowe.
6.
 Modele wielorównaniowe: rodzaje, postacie modelu. Analityczne wyznaczanie mnożników. 
7. Symulacja jako narzędzie prognozowania za pomocą modeli wielorównaniowych. Symulacja statyczna i dynamiczna. Metoda Gaussa-Seidela.

8. Mechaniczne metody prognozowania: naiwna, średniej ruchomej, wygładzania wykładniczego. Model Holta. Model Wintersa. 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.


Obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy egzaminacyjna praca pisemna odbędzie się 23. stycznia 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.


Egzaminacyjna praca poprawkowa odbędzie się 13. lutego 2018 r. w godzinach 10:00-11:30 w sali D208. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.







SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku