EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE
UŁ, Ekonomia: II stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ

2020/2021


Wymagania wstępne: Opanowany materiał z zakresu elementarnej algebry liniowej, ekonometrii podstawowej i podstaw statystyki, w szczególności zagadnienia: podstawowe operacje na macierzach i wektorach, definicja i własności zmiennych losowych, konstruowanie przedziałów ufności, testowanie hipotez statystycznych.


I. Literatura obowiązkowa

1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005.

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.

 

II. Literatura uzupełniająca
1. Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, red. N. Łapińska-Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

2. G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2006.

3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.


1. Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia i definicje. Szeregi czasowe i ich własności. Składowe szeregów czasowych.

2.  Modele szeregów czasowych. Zarys modeli ARMA. Mechaniczne metody prognozowania szeregów czasowych. Model średniej ruchomej ważonej. Model wygładzania wykładniczego Browna. Prognozowanie trendów i wahań sezonowych – modele Holta i Wintersa.

3. Selekcja modeli prognostycznych. Prognoza ex post. Miary błędów prognoz ex post. Prognoza ex ante.

4. Jednorównaniowe modele przyczynowo-skutkowe: specyfikacja, estymacja parametrów, wnioskowanie statystyczne. Informacyjne kryteria selekcji modeli.

5. Autoregresyjne modele z rozkładem opóźnień ADL. Strategia modelowania od ogółu do szczegółu.

6. Prognozowanie z wykorzystaniem modeli jednorównaniowych. Prognozy punktowe i przedziałowe. Błąd prognozy ex ante.

7. Modele wielorównaniowe. Postać strukturalna i zredukowana. Prognozowanie za pomocą wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych.

8. Algorytm Gaussa-Seidela symulacji wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

9. Końcowa postać modelu wielorównaniowego. Mnożniki. Numeryczne wyznaczanie mnożnikow.

10. Praktyczne aspekty wykorzystania wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych na przykładzie modelu Klein I. Analizy mnożnikowe. Scenariusze symulacyjne.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy egzaminacyjna praca pisemna odbędzie się 17 lutego 2021 r.  Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

Egzaminacyjna pisemna praca poprawkowa odbędzie się 3 marca 2021 r. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego  należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

Szczegółowa informacja o godzinach egzaminów zostanie podana po dokonaniu ostatecznej rezerwacji sal egzaminacyjnych.

 

Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle.

Niezależnie od ostatecznej formy egzaminu wszyscy słuchacze muszą mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażone w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.


Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf







MODELOWANIE GOSPODARKI NARODOWEJ
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ 
2020/2021

Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności: estymacja parametrów modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego.

 

I. Literatura obowiązkowa 

1. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, vol. 44, 1–32, 2013.

2. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.

3. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.

4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź, 2013.

5. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Bank i Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.

6. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź, 2006.


II. Literatura uzupełniająca 

1. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2004.

2. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź, 2010.

3. A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, WUŁ, Łódź, 2002.

4. W. Welfe (red.), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UN-O, Warszawa, 1995.


III Program

1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele Tinbergena. Modele L.R.Kleina a Keynesowska makroekonomia. Makromodele w systemach rachunkowości narodowej.

2. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: struktura i własności. Nowe rodzaje makromodeli. Krytyka Lucasa – modele racjonalnych oczekiwań. Dynamizacja makromodeli. Modele o orientacji popytowej i podażowej.

3. Produkcja; produkcja efektywna i potencjalna. Niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa (podażowa) i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy. 

4. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny przy (a) niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji, (b) pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych – rola dostosowań w handlu zagranicznym i efekty inflacyjne (efekt rozmywania). Efekty towarzyszących zmian stopy bezrobocia.

5. Mnożnik konsumpcyjny i mnożnik fiskalny. Transmisja przyrostu dochodów, w tym przyrostu wydatków budżetu a mnożnik konsumpcyjny. Alternatywne środki finansowania deficytu budżetowego; ich rola w kształtowaniu parametrów rynku pieniężnego, w tym stopy procentowej (efekty rozmywania) i pośrednio stopy inflacji oraz popytu finalnego.

6. Zasada akceleratora w warunkach (a) niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, w tym w produkcji dóbr inwestycyjnych, (b) pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych – wzrost stopy inflacji versus długości oczekiwań na realizację zamówień, bariery na rynkach kapitałowych. Rola inwestycji publicznych.

7. Relacje płac i cen. Pętla inflacyjna. Pozapłacowe, kosztowe źródła inflacji. Relacje płac, cen a stopa bezrobocia. Powiązania płac ze sferą realną poprzez rynki pracy. Koncepcja naturalnej stopy bezrobocia oraz NAIRU. Modelowanie w przypadku napięć na rynku pracy.

8. Handel zagraniczny w makromodelach. Rola eksportu w pobudzaniu popytu finalnego, importu w hamowaniu popytu na wyroby krajowe. Bilans handlowy a kurs walutowy, transmisja nierównowagi wewnętrznej w zewnętrzną (przy odpowiedniej specyfikacji równań eksportu i importu). Bilans płatniczy – rola rezerw dewizowych.

9. Prognozy na podstawie makro-modeli. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy. Dokładność prognoz.

10. Metody analizy strukturalnej. Standardowe metody symulacji. Poszukiwanie relacji długookresowych a analiza kointegracji. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Symulacje ex ante – założenia i scenariusze.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy egzamin ustny odbędzie się 12 lutego 2021 r. w godzinach 8:30-11:15 i 15:00-17:00 w pokoju E224. Egzamin poprawkowy odbędzie się 5 marca 2021 r. w godzinach 9:00-11:15 w pokoju E224.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga przygotowania prezentacji multimedialnej i omówienia na jej podstawie własności wybranego makromodelu.

Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem platform MS Teams i/lub Moodle w podanych terminach.

Niezależnie od ostatecznej formy egzaminu wszyscy słuchacze muszą mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażone w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.


Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf



 





PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
UŁ, Bankowość i Finanse Cyfrowe: I stopień

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ

2020/2021

 

Wymagania wstępne: Opanowany materiał z zakresu elementarnej algebry liniowej, ekonometrii podstawowej i podstaw statystyki, w szczególności zagadnienia: podstawowe operacje na macierzach i wektorach, definicja i własności zmiennych losowych, konstruowanie przedziałów ufności i testowanie hipotez statystycznych.


I. Literatura obowiązkowa

1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2019

2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

 

II. Literatura uzupełniająca
1. Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii. Przykłady i zadania, red. N. Łapińska-Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

2. G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2006.

3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.


III. Program

1. Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia i definicje.

2. Szeregi czasowe i ich własności. Składowe szeregów czasowych. Modele szeregów czasowych. Zarys modeli ARMA.

3. Mechaniczne metody prognozowania szeregów czasowych. Model średniej ruchomej ważonej. Model wygładzania wykładniczego Browna. Prognozowanie trendów i wahań sezonowych – modele Holta i Wintersa.

4. Selekcja modeli prognostycznych. Prognoza ex post. Miary błędów prognoz ex post. Prognoza ex ante.

5. Jednorównaniowe modele przyczynowo-skutkowe – estymacja, wnioskowanie, prognozowanie. Prognozy punktowe i przedziałowe. Prognozowanie z wykorzystaniem modeli dynamicznych.

6. Modele wielorównaniowe. Postać strukturalna i zredukowana. Prognozowanie za pomocą wielorównaniowych modeli prostych i rekurencyjnych.

7. Algorytm Gaussa-Seidela symulacji wielorównaniowych modeli o równaniach łącznie współzależnych. Symulacja statyczna i dynamiczna. Symulacja ex post i ex ante.

8. Końcowa postać modelu wielorównaniowego. Mnożniki.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy egzaminacyjna praca pisemna odbędzie się 17 lutego 2021 r.  Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

Egzaminacyjna pisemna praca poprawkowa odbędzie się 3 marca 2021 r. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego  należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

Szczegółowa informacja o godzinach egzaminów zostanie podana po dokonaniu ostatecznej rezerwacji sal egzaminacyjnych.

Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle.

Niezależnie od ostatecznej formy egzaminu wszyscy słuchacze muszą mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażone w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.




SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku