PODSTAWY EKONOMETRII
UŁ, Logistyka, studia niestacjonarne

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ

2020/2021

I. Literatura

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2.  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996


II. Program

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

5. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

6. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

7.  Podstawy modeli wielorównaniowych. Mnożniki.

 

 

Egzamin pisemny odbędzie się 13 lutego2021 r. w godz. 10.00-12.00.

 


Jeśli przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędzie się on z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tym samym terminie.

 

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

 

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.


Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf



 

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 7 marca 2021 r. w godz. 10.00-12.00.

 





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku