RESTRYKCJE W EKONOMETRII
UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ
2017/2018


I. Literatura

1.  A. Banerjee, J.J. Dolado, J.W. Galbraith, D.F. Hendry, Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data, Oxford University Press 1993

2.  K. Cuthbertson, S.G. Hall, M. Taylor, Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf 1992

3.  D.F. Hendry, A.R. Pagan, J.D. Sargan, Dynamic Specification, Chapter 18 w: Z. Griliches, M.D. Intriligator (red.) Handbook of Econometrics, North Holland, Amsterdam, vol. 2, 1984, s.1023-1100

4.  M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

5.  A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009


II. Program

1.  Typy restrykcji w klasycznych dużych strukturalnych modelach ekonometrycznych – powtórzenie. Model z autoregresyjnym rozkładem opóźnień (ADL) i jego szczególne przypadki.

2.  Strategia od modelu ogólnego do szczegółowego – rozszerzenie wiadomości z Ekonometrii Zaawansowanej. Testy restrykcji.

3.  Restrykcje nakładane na modele (ADL) oraz jego transformacje (model korekty błędem wyższego rzędu, model Bewleya, model Bårdsena).

4.  Interpretacja ekonomiczna parametrów modeli dynamicznych. Związki długo- i krótkookresowe.

5.  Procesy stacjonarne, stacjonarność słaba i mocna. Niestacjonarność zmiennych w modelach ekonometrycznych i jej implikacje. Regresje pozorne w dziedzinie I(1) oraz I(2).

6.  Testy stacjonarności zmiennych. Testy pierwiastka jednostkowego.

7.  Niestacjonarność a zmiana systemu ekonomicznego. Metody analizy integracyjnej w przypadku zmiany strukturalnej. Zmiana strukturalna a trwałość szoku.

8.  Zmienne skointegrowane, testy kointegracji. Procedura Engle`a i Grangera. Ustalenie rzędu kointegracji.

9.  Systemowe metody analizy kointegracyjnej. Modele VAR i ich izomorficzne reprezentacje. VECM. Procedura Johansena.  Rząd macierzy oraz restrykcje zredukowanego rzędu.

10.   Interpretacja ekonomiczna parametrów modeli VAR. Wprowadzanie restrykcji ekonomicznych do modeli VAR.

11.   Strukturalizacja modeli VAR oraz przestrzeni kointegracyjnej. Restrykcje niezbędne do identyfikowalności modelu SVAR.

12.   Metody wielowymiarowej analizy kointegracyjnej w przypadku zmiany strukturalnej.

13.   Analiza egzogeniczności zmiennych w systemie VAR.

14.   Rozwiązanie modelu VAR/SVAR – reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych i restrykcje warunkujące jej istnienie.

15.   Elementy modelu VAR dla zmiennych I (2).


Podstawą uzyskania zaliczenia będzie pozytywna ocena z pracy pisemnej podczas ostatnich zajęć.




SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku