EKONOMETRIA
UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2017/2018

I. Literatura obowiązkowa
  1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003
  2. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  3. A. S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972 (rozdz. 2, 3)
  4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

II. Literatura uzupełniająca
  1. G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995  
  2. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  3. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

III. Program
  1. Powtórzenie podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej i statystyki matematycznej.
  2. Model regresji liniowej.
  3. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek jednej zmiennej objaśniającej.
  4. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek wielu zmiennych objaśniających.
  5. Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. Uzmiennianie parametrów.
  6. Modele dynamiczne. Model ADL(1,1,1).
  7. Strategia modelowania od ogółu do szczegółu.
  8. Restrykcje wspólnego czynnika.
  9. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - autokorelacja: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
  10. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - heteroskedastyczność: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
  11. Współliniowość zmiennych objaśniających.
  12. Metoda największej wiarygodności.
  13. Modele specjalne.
  14. Procesy stochastyczne.
  15. Stacjonarność i niestacjonarność procesów stochastycznych.
  16. Model korekty błędem (ECM).  
  17. Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje.
  18. Postać strukturalna i zredukowana modelu. Identyfikacja.
  19. Postać końcowa modelu. Mnożniki.
  20. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się w godzinach wykładu w następujących terminach:
  • 10 listopada: (waga: 0.3)
  • 15 grudnia: (waga: 0.3)
  • 19 stycznia: (waga: 0.4)


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Wynik końcowy jest średnią ważoną liczby punktów z powyższych prac. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

Egzamin ustny odbędzie się w dniach 22 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 9.00.


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu 12 lutego 2018
roku, o godzinie 10.00, w sali T1.
Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku, o godz. 9.00.






PROGRAMOWANIE OBLICZEŃ STATYSTYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH
UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień

dr Anna Staszewska-Bystrova

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa

1. L. C. Adkins, Using gretl for Principles of Econometrics 4th Edition, free e-book, 2014, (http://www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf)

2. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

3. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2002.

4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009.


II. Literatura uzupełniająca

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.

2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.

3. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiazywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.

4. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.


III. Program

1. Podstawy składni języka R. Typy zmiennych: typ czynnikowy, typ znakowy, wektory, listy, ramki danych, macierze. Operacje na różnych typach zmiennych.

2. Elementy programowania w R: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.

3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe w pakiecie R. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.

4. Analiza regresji w pakiecie R. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Prognoza z modelu regresji liniowej.

5. Wprowadzenie do programu Gretl. Praca z konsolą. Podstawy składni języka hansl.

6. Programowanie podstawowych obliczeń staystyczno-ekonometrycznych w hansl.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Dwie prace zaliczeniowe, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy odbędą się na zajęciach, w następujących terminach: 13 listopada 2017 oraz 18 grudnia 2017.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 14 lutego 2018 roku, o godz. 9.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

 





SEMINARIUM MAGISTERSKIE
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,

- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,

- modele nieliniowe

- metody symulacyjne.

 

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.


 

Przykładowe tematy badań:
1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.

3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2

4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.

9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.

10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.

11. Badanie efektywności rynków.

12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).

13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.

14. Modelowanie rynku pracy.

15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.

16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.

17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.

18. Modelowanie rynku usług medycznych.

19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.

20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

 

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
1. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
2. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
3. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
4. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
5. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
6. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
7. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
8. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
9. Budżet państwa w okresie transformacji.
10. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
11. Progowy model korekty błędem.
12. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku