EKONOMETRIA FINANSOWA
UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień

dr Wojciech Grabowski

2017/2018

 

Program

1. Cechy finansowych szeregów czasowych.

2. Model CAPM.

3. Testowanie efektu GARCH w szeregach finansowych.

4. Model GARCH(1,1).

6. Asymetryczny model GARCH.

7. Rozkłady składnika losowego w modelach GARCH.

8. Wielorównaniowe modele GARCH.

 

Literatura

Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009

Brooks C., Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press

Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009

Osińska M., Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

 

 Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2018 roku o godz. 10.00.