ECONOMETRICS AND FORECASTING
(UŁ, Economics: II stopień)

prof. dr hab. Aleksander Welfe

2020/2021

 

I. Basic literature

1. M. Clements, P. Red, A companion to economic forecasting, Blackwell Publishing, 2004

2. D. Hendry, J. Castle, M. Clements, Forecasting: An essential introduction, Yale University Press, 2019

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2018

 

II. Supplementary literature

1. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa, 2019

2. G.S. Maddala, Introduction to Econometrics, Wiley, New York, 2009

 

III. Program

1. The notion of the model. Linear and nonlinear models. Parameters interpretation.

2. Stochastic processes. Estimation. Ordinary least squares.

3. Outliers. Structural changes. An application of the dummy variables.

4. Trend models.

5. An introduction to forecasting.

6. The sources and measures of forecast errors. Forecast error variance decomposition.

7. Additive and multiplicative decomposition.

8. Linear and non-linear trends. Moving average method.

9. Exponential smoothing: simple/Holt/Winters method.

10. Box-Jenkins models for time-series.

11. Combining forecasts.

 

The exam will be conducted remotely on February 10, 2021 at 10 am by the Moodle platform and MS Teams software.


You must have an access to the system which allows for full video transmission.  One has to be alone in the room, equipped  with pen, paper, and calculator. It is prohibited to use books, notes, etc. and other electonic devices.


To pass a student must have a minimum of 50% of the total amount of points. Resit will take place on March 2, 2021 at 10 am.


Taking the exam you agree for its recording.


Please, consult the online exam manual:

https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/online-exam-participation-manual-for-students.pdf


 





EKONOMETRIA
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2020/2021

I. Literatura obowiązkowa
  1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003
  2. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  3. A. S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972 (rozdz. 2, 3)
  4. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

II. Literatura uzupełniająca
  1. G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995  
  2. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  3. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

III. Program

  1. Statyczny model regresji liniowej. Model liniowy i log-liniowy. 
  2. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek jednej zmiennej objaśniającej.
  3. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek wielu zmiennych objaśniających.
  4. Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. 
  5. Modele dynamiczne. Model ADL(1,1,1) i modele w nim zagnieżdżone.
  6. Model korekty błędem (ECM).  
  7. Strategia modelowania od ogółu do szczegółu.
  8. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - autokorelacja: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
  9. Restrykcje wspólnego czynnika.
  10. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - heteroskedastyczność: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
  11. Współliniowość zmiennych objaśniających.
  12. Niejednorodność próby i obserwacje nietypowe. Uzmiennianie parametrów. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi. 
  13. Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje.
  14. Postać strukturalna i zredukowana modelu. Identyfikacja.
  15. Postać końcowa modelu. Mnożniki.
  16. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Egzamin będzie miał formę stacjonarną. W pierwszym terminie złożą się na niego dwie prace pisemne, które odbędą się:
  • 3 grudnia (czwartek), w godzinach 13.15-14.45, w sali 
  • 4 lutego (czwartek), w godzinach 13.15-14.45, w sali


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku. 

Egzamin pisemny poprawkowy będzie miał formę stacjonarną i odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, w godzinach .

Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.


Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędą się one z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tych samych terminach.

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf








EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
(SGH, Metody Ilościowe: II stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2020/2021


Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. 

I. Literatura obowiązkowa
  1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018
  2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013
  3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002

II. Literatura uzupełniająca

  1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
  2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
  3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006
  4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
  5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 
  8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999
  9. Emilia Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

III. Program
  1. Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.
  2. Współliniowość.
  3. Uzmiennianie parametrów.
  4. Niesferyczność składnika losowego: autokorelacja. Restrykcje wspólnego czynnika (COMFAC).
  5. Modele dynamiczne. Model ADL. Model korekty błędem.
  6. Niestacjonarność procesów stochastycznych. Trendo- i przyrostostacjonarność.
  7. Zintegrowanie zmiennych. Testy pierwiastków jednostkowych.
  8. Kointegracja. Regresje pozorne.
  9. Twierdzenie Grangera. 
  10. Modelowanie w przypadku szeregów niestacjonarnych - przypadek jednowymiarowy. Metoda Engle'a-Grangera.
  11. Modele VAR.
  12. Kointegracja - przypadek wielowymiarowy. Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
  13. Modele CVAR (VEC).
  14. Testowanie słabej egzogeniczności.
  15. Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt ARCH). Testy systemowe.  
  16. Strukturalizacja i marginalizacja modelu CVAR. Strategie modelowania.
  17. Zmienne deterministyczne w modelu CVAR.
  18. Odsezonowywanie szeregów czasowych. Metoda TRAMO-SEATS.
  19. Klasyczne modele o równaniach łącznie współzaleznych.
  20. Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu.
  21. Mnozniki.
  22. Identyfikacja.
  23. Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
  24. Symulacja.
  25. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
  26. Rozwiązywanie duzych układów równań. Niezbiezość w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
  27. Symulacyjne wyznaczanie mnozników.
  28. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
  29. Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podazowo.
  30. Podstawowe sprzęzenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

Egzamin będzie mieć formę ustną.
W pierwszym terminie odbędzie się 27 stycznia 2021 roku, w godzinach 8:00-11:30.
W drugim terminie odbędzie się 17 lutego 2021 roku, w godzinach 8:00-11:30.
Obydwa egzaminy będą mieć formę zdalną.


Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.

Kolejni studenci zostaną zaproszeni za pośrednictwem MS Teams przez przeprowadzającego egzamin ustny. Każdy egzaminowany losuje pytanie, które staje się punktem wyjścia rozmowy egzaminacyjnej. Egzaminują kolejno dwie osoby. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej ocenę dostateczną u obydwu egzaminatorów. Na zakończenie, drugi z egzaminatorów informuje o ostatecznej ocenie końcowej.


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.






PODSTAWY EKONOMETRII
(UŁ, Logistyka, studia niestacjonarne)

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ

2020/2021

I. Literatura

1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2.  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

3. A. Goryl, Z. Jędrzejczak, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1996


II. Program

1. Model regresji liniowej. Jedna zmienna objaśniająca.

2. Model regresji liniowej. Kilka zmiennych objaśniających.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

4. Zmienne zero-jedynkowe w ekonomii. Uzmiennianie parametrów.

5. Autokorelacja i współliniowość. Zmiana postaci funkcyjnej modelu.

6. Najprostsze modele nieliniowe. Funkcja produkcji.

7.  Podstawy modeli wielorównaniowych. Mnożniki.

 

 

Egzamin pisemny odbędzie się 13 lutego2021 r. w godz. 10.00-12.00.

 


Jeśli przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, wówczas odbędzie się on z wykorzystaniem MS Teams i/lub Moodle w tym samym terminie.

 

Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.

 

Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.


Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf



 

Sprawdzian poprawkowy planowany jest na 7 marca 2021 r. w godz. 10.00-12.00.