BASICS OF ECONOMETRICS
(UŁ, Economics: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova, dr Piotr Kębłowski

2019/2020

 

I. Literature

1. Adkins L. C., Using gretl for Principles of Econometrics 4th Edition, free e-book, 2014, (http://www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf)

2. Hill R. C., Griffith W. E., Lim G. C., Principles of Econometrics, 2011, Wiley


II. Supplementary literature

1. Gujarati D. N., Porter D. C., Basic Econometrics, 2008, McGraw-Hill/Irwin

2. Maddala G. S., Lahiri K., Introduction to Econometrics, 2009, Wiley

3. Stock J. H., Watson M. W., Introduction to Econometrics, 2007, Prentice Hall

  

III. Program
1. An introduction to econometrics: the econometric model, economic data types

2. The simple linear regression model: least squares estimator, the Gauss-Markov theorem

3. Interval estimation and hypotheses testing: significance testing, p-values

4. Prediction and goodness-of-fit

5. The multiple regression model: testing joint hypotheses, model specification, multicollinearity

6. Using indicator variables

7. Heteroskedasticity

8. Regression with time series data: autocorrelation, nonstationarity, cointegration

 

Remote exam will take place on June 17, 2020 at 10:00.
Final examination in the regular exam period is scheduled for September 14, 2020 for 10:00.






EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
(SGH, Metody Ilościowe: II stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2019/2020


Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. 

I. Literatura obowiązkowa
  1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018
  2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013
  3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002

II. Literatura uzupełniająca

  1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
  2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
  3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006
  4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
  5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
  6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008 
  8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999
  9. Emilia Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

III. Program
  1. Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.
  2. Współliniowość.
  3. Uzmiennianie parametrów.
  4. Niesferyczność składnika losowego: autokorelacja. Restrykcje wspólnego czynnika (COMFAC).
  5. Modele dynamiczne. Model ADL. Model korekty błędem.
  6. Niestacjonarność procesów stochastycznych. Trendo- i przyrostostacjonarność.
  7. Zintegrowanie zmiennych. Testy pierwiastków jednostkowych.
  8. Kointegracja. Regresje pozorne.
  9. Twierdzenie Grangera. 
  10. Modelowanie w przypadku szeregów niestacjonarnych - przypadek jednowymiarowy. Metoda Engle'a-Grangera.
  11. Modele VAR.
  12. Kointegracja - przypadek wielowymiarowy. Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
  13. Modele CVAR (VEC).
  14. Testowanie słabej egzogeniczności.
  15. Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt ARCH). Testy systemowe.  
  16. Strukturalizacja i marginalizacja modelu CVAR. Strategie modelowania.
  17. Zmienne deterministyczne w modelu CVAR.
  18. Odsezonowywanie szeregów czasowych. Metoda TRAMO-SEATS.
  19. Klasyczne modele o równaniach łącznie współzaleznych.
  20. Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu.
  21. Mnozniki.
  22. Identyfikacja.
  23. Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
  24. Symulacja.
  25. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
  26. Rozwiązywanie duzych układów równań. Niezbiezość w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
  27. Symulacyjne wyznaczanie mnozników.
  28. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
  29. Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podazowo.
  30. Podstawowe sprzęzenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

 

Egzamin (I termin) podzielony na dwie części, odbędzie się, w następujących terminach:

  • 15 kwietnia, w godzinach wykładu
  • 3 czerwca, w godzinach wykładu

Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy uzyskać co najmniej połowę sumy punktów z obydwu części uzyskanej przez najlepszego słuchacza. 

 
Egzamin (II termin) obejmujący całość materiału  odbędzie się:
  • 25 września, w godzinach 8.00-9.45, w sali
Aby otrzymać ocenę pozytywną w drugim terminie należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.


Egzamin będzie mieć formę ustną. W pierwszym terminie odbędzie się 17 czerwca 2020 roku, w godzinach 8:00-11:30. W drugim terminie odbędzie się 23 września 2020 roku, w godzinach 8:00-11:30. Obydwa egzaminy będą mieć formę zdalną.


Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.


Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.


Kolejni studenci zostaną zaproszeni za pośrednictwem MS Teams przez przeprowadzającego egzamin ustny. Każdy egzaminowany losuje pytanie, które staje się punktem wyjścia rozmowy egzaminacyjnej. Egzaminują kolejno dwie osoby. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej ocenę dostateczną u obydwu egzaminatorów. Na zakończenie, drugi z egzaminatorów informuje o ostatecznej ocenie końcowej. 


 Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.


 





METODY MONTE CARLO Z ELEMENTAMI SYMULACJI
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Piotr Kębłowski

2019/2020

 

I. Literatura obowiązkowa
1. Matlab Primer, http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf

2. W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa, 2003

 

II. Literatura uzupełniająca
1. R. Davidson, J. G. MacKinnon, Bootstrap methods in econometrics, rozdział 23 w: Palgrave Handbooks of Econometrics Volume 1, T. C. Mills, K. D. Patterson (Ed.), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, 812-838

2. B. Efron, R. J. Tibshirani, An introduction to the bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993

3. J. MacKinnon, Bootstrap Testing in Econometrics, qed.econ.queensu.ca/faculty/mackinnon/ papers/bt-cea.pdf

4. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2014

5. A.Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018

 

III. Program

1. Symulacja deterministyczna i stochastyczna.

2. Generatory liczb pseudolosowych, liczby pseudolosowe.

3. Metoda Monte Carlo.

4. Symulacja i analiza właściwości stacjonarnych i niestacjonarnych procesów stochastycznych.

5. Zastosowania metody Monte Carlo do badania własności testów i estymatorów.

6. Metoda bootstrap.


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 15 września, o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





RESTRYKCJE W EKONOMETRII
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr hab. Michał Majsterek, prof. nadzw. UŁ
2019/2020


I. Literatura

1.  A. Banerjee, J.J. Dolado, J.W. Galbraith, D.F. Hendry, Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data, Oxford University Press 1993

2.  K. Cuthbertson, S.G. Hall, M. Taylor, Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf 1992

3. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer Verlag 2005

4.  M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

5.  A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018


II. Program

1.  Typy restrykcji w klasycznych dużych strukturalnych modelach ekonometrycznych.

2.  Restrykcje nakładane na dynamiczne modele jednorównaniowe.

3.  Procesy stacjonarne i przyrostostacjonarne w kontekście ich wzajemnego zagnieżdżenia.

4.  Ekonomiczny i statystyczny sens procesów I(2). Testy integracji w przypadku procesów I(2). Regresje pozorne w dziedzinie I(1) oraz I(2).

5.  Zmienne skointegrowane, testy kointegracji.

6.  Systemowe metody analizy kointegracyjnej. Modele VAR i ich izomorficzne reprezentacje. Procedura Johansena. Restrykcje zredukowanego rzędu.

7.  Rozwiązanie modelu VAR/SVAR – reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych i restrykcje warunkujące jej istnienie.

8.  Wprowadzanie restrykcji ekonomicznych do modeli VAR oraz reprezentacji wspólnych trendów stochastycznych. Restrykcje długo- i krótkookresowe. Egzogeniczność.

9.  Zmiana strukturalna w części deterministycznej i stochastycznej DGP.


W pierwszym terminie zaliczenie będzie mieć formę ustną (poprzez MS Teams) i odbędzie się 6 maja 2020 roku, w godzinach 13:15-14:50. W drugim terminie zaliczenie będzie mieć tradycyjną formę pisemną (test) i odbędzie się 24 sierpnia 2020 roku, w godzinach 10:00-12:00.

Osoba przystępująca do zaliczenia w pierwszym terminie musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. Przystąpienie do zaliczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.






ZAAWANSOWANE METODY EKONOMETRYCZNE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

prof. dr hab. Aleksander Welfe

2019/2020

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Staszewska-Bystrova, Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych, TONiK, Toruń, 2009

3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2020

 

II. Literatura uzupełniająca

1. K. Cuthbertson, S. G. Hall, P. Taylor, Applied Econometric Techniques, Harvester 1992

2. K. Juselius, Cointegrated VAR Models. Methodology and Applications, Oxford University Press 2006

3. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

4. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008

 


III. Program

1. Dynamiczne modele ekonometryczne i ich zastosowanie w prognozowaniu.

2. Modele gładkiego przejścia typu STR i STAR.

3. Niestacjonarność. Interpretacja ekonomiczna niestacjonarnych procesów stochastycznych.

3. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna.

4. Model wektorowej autoregresji VAR.

5. Model CVAR i jego strukturalizacja.
Ekonomiczna interpretacja restrykcji nakładanych na poszczególne macierze.

6. Procedura Johansena.

7. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych.

8. Analiza odpowiedzi na bodźce.

9. Procesy niestacjonarne typu I(2). Podejście jedno- oraz wielorównaniowe.

10. Zmiana strukturalna w analizie kointegracyjnej.

 

Dwie prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się :
  • 17 kwietnia (w godzinach wykładu)
  • 16 czerwca, o godzinie 10.00. 

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku,w godzinach 8.00-9.30, w sali C-140. Ze względu na procedurę zajmowania miejsc wynikającą z wymagań sanitarnych, proszę o przybycie o godzinie 7.45.

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną liczby punktów z powyższych prac. Aby otrzymać ocenę pozytywną w pierwszym terminie należy otrzymać co najmniej połowę wyniku uzyskanego przez najlepszego słuchacza. 

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu 7 września 2020 roku,w godzinach 8.00-9.30, w sali T1. Ze względu na procedurę zajmowania miejsc wynikającą z wymagań sanitarnych, proszę o przybycie o godzinie 7.45.

Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.