EKONOMETRIA
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2017/2018

I. Literatura obowiązkowa
  1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003
  2. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010
  3. A. S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972 (rozdz. 2, 3)
  4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

II. Literatura uzupełniająca
  1. G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995  
  2. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006
  3. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

III. Program
  1. Powtórzenie podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej i statystyki matematycznej.
  2. Model regresji liniowej.
  3. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek jednej zmiennej objaśniającej.
  4. Metoda najmniejszych kwadratów - przypadek wielu zmiennych objaśniających.
  5. Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. Uzmiennianie parametrów.
  6. Modele dynamiczne. Model ADL(1,1,1).
  7. Strategia modelowania od ogółu do szczegółu.
  8. Restrykcje wspólnego czynnika.
  9. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - autokorelacja: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
  10. Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - heteroskedastyczność: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.
  11. Współliniowość zmiennych objaśniających.
  12. Metoda największej wiarygodności.
  13. Modele specjalne.
  14. Procesy stochastyczne.
  15. Stacjonarność i niestacjonarność procesów stochastycznych.
  16. Model korekty błędem (ECM).  
  17. Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje.
  18. Postać strukturalna i zredukowana modelu. Identyfikacja.
  19. Postać końcowa modelu. Mnożniki.
  20. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się w godzinach wykładu w następujących terminach:
  • 10 listopada: (waga: 0.3)
  • 15 grudnia: (waga: 0.3)
  • 19 stycznia: (waga: 0.4)


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Wynik końcowy jest średnią ważoną liczby punktów z powyższych prac. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

Egzamin ustny odbędzie się w dniach 22 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 9.00.


Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w dniu 12 lutego 2018
roku, o godzinie 10.00, w sali T1.
Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku, o godz. 9.00.






EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

prof. dr hab. Aleksander Welfe
2017/2018

I. Literatura obowiązkowa

1.     W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003

2.     W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

3.     A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1.     G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995

2.     G.S. Maddala,  Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

3.  A.Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013


III. Program

1.     Powtórzenie podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej i statystyki matematycznej.

2.     Model regresji liniowej.

3.     Metoda najmniejszych kwadratów.

4.     Metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi. Uzmiennianie parametrów.

5.     Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - autokorelacja: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.

6.     Modele dynamiczne. Model ADL(1,1,1).

7.     Szczególne przypadki ADL (1,1,1): homogeniczność, restrykcje wspólnego czynnika.

8.     Niesferyczność macierzy wariancji-kowariancji składników losowych - heteroskedastyczność: przyczyny, testowanie, estymacja parametrów modelu.

9.   Procesy stochastyczne. 

10. Niestacjonarność: przyczyny i testowanie. 

11.   Model korekty błędem (ECM).  

12.   Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje.

13.   Postać strukturalna i zredukowana modelu. Identyfikacja.

14.   Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

15.   Postać końcowa modelu. Mnożniki.

16.  Prognozowanie na podstawie modeli jednorównaniowych.

17.   Zródła błędów prognoz. Miary błędów prognoz.

18.   Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych.

19.   Prognozy punktowe i przedziałowe.



 

Prace pisemne, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, odbędą się w godzinach wykładu w następujących terminach:

·         10 listopada: (waga: 0.3)

·         15 grudnia: (waga: 0.3)

·         19 stycznia: (waga: 0.4)

Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych za wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.

Wynik końcowy jest średnią ważoną liczby punktów z powyższych prac. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego słuchacza.

Egzamin ustny odbędzie się w 2 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 11.00.

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się w w dniu 12 lutego, o godz. 10.00, w sali T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku, o godz. 10.00
.





ZAAWANSOWANE METODY EKONOMETRYCZNE
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

prof. UŁ, dr hab. Michał Majsterek

2017/2018

I. Literatura obowiązkowa

1. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010

2. A. Staszewska-Bystrova, Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych, TONiK, Toruń, 2009

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009

 

II. Literatura uzupełniająca

1. K. Cuthbertson, S. G. Hall, P. Taylor, Applied Econometric Techniques, Harvester 1992

2. K. Juselius, Cointegrated VAR Models. Methodology and Applications, Oxford University Press

3. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008

 


III. Program

1. Dynamiczne modele ekonometryczne i ich interpretacja.

2. Przyczynowość w sensie Grangera, słaba i silna egzogeniczność.

3. Niestacjonarne procesy stochastyczne i nieklasyczne testy niestacjonarności. Proces błądzenia losowego i jego przykłady w gospodarce.

4. Model wektorowej autoregresji VAR. Model VEqCM i jego strukturalizacja. Procedura Johansena. Ekonomiczna interpretacja restrykcji nakładanych na poszczególne macierze.

5. Rozwiązanie modelu VEqCM w przypadku zmiennych stacjonarnych – model VMA. Rozwiązanie modelu VEqCM w przypadku zmiennych niestacjonarnych – reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych.

6. Analiza odpowiedzi na bodźce.

7. Procesy niestacjonarne typu I(2). Podejście jedno- oraz wielorównaniowe. Procesy strumieniowe i zasobowe.

8. Zmiana strukturalna w analizie kointegracyjnej – wprowadzenie.

 

Praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się 16 stycznia 2018 r. w godzinach wykładu.


Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę punktów uzyskanych przez najlepszego studenta.

 

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 12 lutego 2018 roku o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.