EKONOMETRIA FINANSOWA
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

dr hab. Wojciech Grabowski

2020/2021

 

I. Literatura

Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Wydawnictwo

   Wolters Kluwer, Kraków.

Doman M., Doman R. (2014), Dynamika zależności na globalnym rynku

   finansowym, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Naukowe,

   Warszawa

 

II. Program

1. Cechy finansowych szeregów czasowych.

2. Model GARCH(1,1).

3. Implikowana zmienność.

4. Modele GARCH z innym niż normalny.

5. Modele GARCH z asymetrycznym rozkładem składnika losowego.

6. Modele zmienności stochastycznej.

7. Wielowymiarowe modele GARCH-BEKK.

8. Wielowymiarowe modele DCC-GARCH.

9. Diebold-Yilmaz Volatility Spillover Index.

 

 

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się poprzez przygotowanie prac związanych z poszczególnymi tematami i wysłanie ich poprzez platformę Moodle.