ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Wojciech Grabowski

2016/2017

 

Literatura

1.     Cameron A., Trivedi D., 2005 Microeconometrics. Cambridge University Press.

2.     Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Rzentarzewska K., 2011 Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych. Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”.

3.     Gruszczyński M., 2010 Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Wydawnictwo Naukowe Wolters Kluwer.

 

Program

 1. Zmienne jakościowe w mikroekonometrii i makromodelowaniu.

2. Estymacja parametrów modelu dwumianowego.

3. Model wielomianowy kategorii nieuporządkowanych.

4. Estymacja parametrów modelu wielomianowego kategorii uporządkowanych.

5. Wnioskowanie o dobroci dopasowania w modelach wielomianowych.

6. Wielorównaniowy model probitowy.

7. Estymacja parametrów modelu tobitowego.

8. Model Heckmana.

9. Regresja kwantylowa.

10. Model Qual-VAR. Wektorowe modele korekty błędem z endogenicznymi zmiennymi dwumianowymi.

 

Egzamin odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godz. 10.00.





EKONOMETRIA FINANSOWA
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

dr Wojciech Grabowski

2017/2018

 

Program

1. Cechy finansowych szeregów czasowych.

2. Model CAPM.

3. Testowanie efektu GARCH w szeregach finansowych.

4. Model GARCH(1,1).

6. Asymetryczny model GARCH.

7. Rozkłady składnika losowego w modelach GARCH.

8. Wielorównaniowe modele GARCH.

 

Literatura

Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009

Brooks C., Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press

Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2009

Osińska M., Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

 

 Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2018 roku o godz. 10.00.






EKONOMETRIA STOSOWANA
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr hab. Robert Kelm 
2016/2017

Wymagania
 wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach łańcuchowych i jednopodstawowych.

 

I. Literatura obowiązkowa

W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa 2004

A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000

P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

R. Kelm, Kurs złoty/euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013

M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008


II. Literatura uzupełniająca

R.Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982

A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002

W.Welfe (red.), Modele popytu konsumpcyjnego i równowagi rynkowej, PWE, Warszawa 1982

W. Welfe, Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa 1992

W. Welfe (red), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UNO, Warszawa 1995

W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007


III Program

1. Modele ekonometryczne. Zasady budowy. Wykorzystanie.

2. Modelowanie procesu produkcji. Wykorzystanie potencjału gospodarczego.

3. Modelowanie majątku trwałego, efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.

4. Modelowanie zatrudnienia, siły roboczej i bezrobocia.

5. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.

6. Modelowanie handlu zagranicznego.

7. Modele cen. Modele kursów walutowych i stóp procentowych.

8. Modelowanie płac, dochodów osobistych i oszczędności.

9. Modelowanie dochodów i wydatków publicznych.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje
 program w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń polega na potwierdzeniu umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.


Egzamin ustny odbędzie się

28 kwietnia 2017 r. godz. 14:30 (termin „zerowy”), pokój C211

23 czerwca 2017 r. godz. 14:30 (I termin), pokój C211

 

Składanie egzaminu 28 kwietnia 2017 r. jest dobrowolne, ale negatywny wynik jest równoważny uzyskaniu oceny niedostatecznej w I terminie.


Poprawkowy egzamin ustny odbędzie się 15 września 2017 r. godz. 11:30, pokój C211.