MODELOWANIE GOSPODARKI NARODOWEJ
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: II stopień)

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ 
2020/2021

Wymagania wstępne:

Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności: estymacja parametrów modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego.

 

I. Literatura obowiązkowa 

1. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, vol. 44, 1–32, 2013.

2. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.

3. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.

4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź, 2013.

5. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Bank i Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.

6. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź, 2006.


II. Literatura uzupełniająca 

1. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2004.

2. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź, 2010.

3. A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, WUŁ, Łódź, 2002.

4. W. Welfe (red.), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UN-O, Warszawa, 1995.


III Program

1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele Tinbergena. Modele L.R.Kleina a Keynesowska makroekonomia. Makromodele w systemach rachunkowości narodowej.

2. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: struktura i własności. Nowe rodzaje makromodeli. Krytyka Lucasa – modele racjonalnych oczekiwań. Dynamizacja makromodeli. Modele o orientacji popytowej i podażowej.

3. Produkcja; produkcja efektywna i potencjalna. Niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa (podażowa) i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy. 

4. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny przy (a) niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji, (b) pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych – rola dostosowań w handlu zagranicznym i efekty inflacyjne (efekt rozmywania). Efekty towarzyszących zmian stopy bezrobocia.

5. Mnożnik konsumpcyjny i mnożnik fiskalny. Transmisja przyrostu dochodów, w tym przyrostu wydatków budżetu a mnożnik konsumpcyjny. Alternatywne środki finansowania deficytu budżetowego; ich rola w kształtowaniu parametrów rynku pieniężnego, w tym stopy procentowej (efekty rozmywania) i pośrednio stopy inflacji oraz popytu finalnego.

6. Zasada akceleratora w warunkach (a) niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, w tym w produkcji dóbr inwestycyjnych, (b) pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych – wzrost stopy inflacji versus długości oczekiwań na realizację zamówień, bariery na rynkach kapitałowych. Rola inwestycji publicznych.

7. Relacje płac i cen. Pętla inflacyjna. Pozapłacowe, kosztowe źródła inflacji. Relacje płac, cen a stopa bezrobocia. Powiązania płac ze sferą realną poprzez rynki pracy. Koncepcja naturalnej stopy bezrobocia oraz NAIRU. Modelowanie w przypadku napięć na rynku pracy.

8. Handel zagraniczny w makromodelach. Rola eksportu w pobudzaniu popytu finalnego, importu w hamowaniu popytu na wyroby krajowe. Bilans handlowy a kurs walutowy, transmisja nierównowagi wewnętrznej w zewnętrzną (przy odpowiedniej specyfikacji równań eksportu i importu). Bilans płatniczy – rola rezerw dewizowych.

9. Prognozy na podstawie makro-modeli. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy. Dokładność prognoz.

10. Metody analizy strukturalnej. Standardowe metody symulacji. Poszukiwanie relacji długookresowych a analiza kointegracji. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Symulacje ex ante – założenia i scenariusze.

 


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy egzamin ustny odbędzie się 12 lutego 2021 r. w godzinach 8:30-11:15 i 15:00-17:00 w pokoju E224. Egzamin poprawkowy odbędzie się 5 marca 2021 r. w godzinach 9:00-11:15 w pokoju E224.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga przygotowania prezentacji multimedialnej i omówienia na jej podstawie własności wybranego makromodelu.

Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem platform MS Teams i/lub Moodle w podanych terminach.

Niezależnie od ostatecznej formy egzaminu wszyscy słuchacze muszą mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażone w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego nagrywanie przez przeprowadzającego egzamin.


Proszę zapoznać się z instrukcją uczestnictwa w egzaminie zdalnym:
https://helpdesk.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Instrukcja-uczestnictwa-w-egzaminie-dla-studenta.pdf