BASIC ECONOMETRICS
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova
2016/2017


I. Recommended texts

1.     Adkins L. C., Using gretl for Principles of Econometrics 4th Edition, free e-book, 2014, (www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf)

2.     Davidson R., MacKinnon J.G., Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2004

3.     Greene W. H., Econometric Analysis, Prentice Hall, 2012

4.     Hill R. C., Griffiths W. E., Lim G. C., Principles of Econometrics, Wiley, 2007.

5.     Stock J. H., Watson M. W., Introduction to Econometrics, Addison-Wesley, 2006.

6.     Welfe A., Brzeszczyński J., Majsterek M.,  Słownik terminów metod ilościowych.  Angielsko–polski. Polsko-angielski, PWE, 2002.

 

II. Program

1.     Basic econometric concepts: variables, parameters, specification of relationships.

2.     Regression: ordinary least squares, basic assumptions, goodness of fit, estimator properties.

3.     Statistical inference: confidence intervals, significance tests, properties of residuals.

4.     Violation of the classical assumptions: autocorrelated and heteroskedastic errors. Multicollinearity.

5.     Specification analysis and model selection. Encompassing, use of information criteria.

6.     Simultaneous equations models: types of models, identification.

7.     Model forms (structural, reduced, final). Multipliers.

8.     Monte Carlo experiments and the bootstrap.


Praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.


 

Praca poprawkowa odbędzie się 21 września 2017r., o godz. 9.00, w sali  .

 


 

 





METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII
(Liceum UŁ, Klasa Nauk Ścisłych)

prof. dr hab. Aleksander Welfe, dr Wojciech Grabowski

2014/2015

 

Program

 

1. Rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych – wyznaczanie wielkości zrealizowanej na rynku dóbr.

2. Wyznaczanie wielkości nierównowagi w warunkach interwencji rynkowej.

3. Funkcje wielu zmiennych – analiza wpływu zmian cen jednego dobra na popyt na inne dobro.

4. Obliczanie elastyczności cenowej, dochodowej, mieszanej.

5. Zależność pomiędzy poziomem elastyczności a rodzajem dobra.

6. Znajdowanie wartości minimalnej i maksymalnej dla funkcji kwadratowej – przypomnienie.

7. Wykorzystanie wielomianów w celu wyznaczenia optymalnej ceny dla przedsiębiorcy.

8. Zastosowanie wielomianów do wyboru optymalnej strategii kupna/sprzedaży spółki akcyjnej.

9. Minimalizacja odległości punktów od prostej na płaszczyźnie.

10. Metoda najmniejszych kwadratów.

11. Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do wyznaczenia parametrów funkcji podaży i popytu.

 

Prace pisemne odbędą się w następujących terminach:

13 listopada

11 grudnia

5 marca

26 marca

 





METODY SYMULACJI W EKONOMII
(UŁ, Analityka Gospodarcza: II stopień )

dr Piotr Kębłowski

2015/2016

 

I. Literatura obowiązkowa
1. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2013

3. W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa, 2003

4. Matlab Primer - http://www.mathworks.com/help/matlab/

 

II. Literatura uzupełniająca
1. B. Efron, R. J. Tibshirani, An introduction to the bootstrap, Chapman & Hall, New York 1993

2. R. Davidson, J. G. MacKinnon, Bootstrap methods in econometrics, rozdział 23 w: Palgrave Handbooks of Econometrics Volume 1, T. C. Mills, K. D. Patterson (Ed.), Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006, 812-838

3. J. MacKinnon, Bootstrap Testing in Econometrics, - qed.econ.queensu.ca/faculty/mackinnon/papers/bt-cea.pdf

 

III. Program

1. Symulacja deterministyczna i stochastyczna.

2. Generatory liczb pseudolosowych, liczby pseudolosowe.

3. Metoda Monte Carlo.

4. Symulacja i analiza właściwości stacjonarnych i niestacjonarnych procesów stochastycznych.

5. Właściwości estymatorów: nieobciążoność, efektywność, rozkład.

6. Właściwości testów statystycznych: moc, rozmiar.

7. Metoda bootstrap: testowanie hipotez, średnie błędy szacunku, przedziały ufności, prognoza przedziałowa.

8. Symulacje z wykorzystaniem wielorównaniowych modeli ekonometrycznych.

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 8 września, o godz. 10.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE W PAKIECIE R
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova

2016/2017

 

I. Literatura obowiązkowa
1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

2. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2002.

3. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009.

II. Literatura uzupełniająca

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.

2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.

3. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 

III. Program

1. Podstawy składni języka R. Typy zmiennych: typ czynnikowy, typ znakowy, wektory, listy, ramki danych, macierze. Operacje na różnych typach zmiennych.

2. Elementy programowania: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.

3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe w pakiecie R. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.

4. Analiza regresji. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez.

5. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi.

6. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów.

7. Prognoza z modelu regresji liniowej.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 21 września 2017 roku, o godz. 9.00, w sali . Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





MODELOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
(UŁ, Zarządzenie Publiczne: I stopień)

dr Wojciech Grabowski

2017/2018

 

Program

1. Wskaźniki i miary w zakresie poziomu rozwoju społeczno-demograficznego.

2. Wskaźniki i miary w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego.

3. Taksonomiczny miernik rozwoju społeczno-gospodarczego.

4. Wielowymiarowe metody skalowania  -  jako metody analizy porównawczej w badaniach regionalnych

5. Identyfikacja czynników wpływających na poziom rozwoju w regionach

6. Modele ekonometryczne wykorzystywane w badaniach regionalnych.

 

Literatura

M. Trojak, T. Tokarski, Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

J. Korol, E. Kusideł, P. Szczuciński, Przedsiębiorczość, produktywności i konkurencyjność regionów Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2016. 

 

 Egzamin odbędzie się 30 stycznia 2018 roku o godz. 14.00.





PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
(UŁ, Niestacjonarne Studium Doktoranckie Ekonomii)
dr Robert Kelm
2010/2011

 

Cykl wykładów obejmuje szczegółowe omówienie wszystkich etapów analizy ekonometrycznej prowadzących do przekształcenia wielorównaniowych współzależnych modeli ekonometrycznych w systemy równań (i) umożliwiające sporządzanie prognoz złożonych systemów gospodarczych oraz (ii) pozwalające na prowadzenie eksperymentów symulacyjnych niezbędnych do oceny ekonomicznych skutków alternatywnych polityk gospodarczych, a także skutków egzogenicznych szoków zewnętrznych oddziałujących na gospodarkę poprzez kanał handlu zagranicznego, stóp procentowych i kursu walutowego.

I. Literatura obowiązkowa
A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009
A. Welfe, P. Karp, P. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, WUŁ, Łódź 2002
A. Welfe, P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź 2006

II. Literatura uzupełniająca
M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 1997
J. B. Gajda, Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie, PWN, Warszawa 1988
W. Milo (red.), Prognozowanie i symulacja, WUŁ, Łódź 2002
A.Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000
W. Welfe, Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa 1992
 
III. Program
1. Podstawowe pojęcia i definicje: wielorównaniowe modele ekonometryczne; modele statyczne i dynamiczne; postać strukturalna, zredukowana i końcowa; symulacja jako narzędzie prognozowania; symulacja statyczna i dynamiczna, symulacja ex post  i ex ante.
2. Zarys struktury wielorównaniowego modelu ekonometrycznego na przykładzie kwartalnego modelu gospodarki Polski serii WK (Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, UŁ) oraz modelu kwartalnego NECMOD (NBP).
3. Etapy konstrukcji i wykorzystania modelu prognostyczno-symulacyjnego.
4. Weryfikacja ex post modelu ekonometrycznego: rozwiązanie bazowe, analiza mnożnikowa. Korekty struktury modelu.
5. Metody wyznaczania prognoz ex ante. Prognozowanie zmiennych egzogenicznych: mechaniczne metody prognozowania, modele AR, MA i ARMA.
6. Zasady konstrukcji złożonych eksperymentów symulacyjnych – analizy scenariuszowe ex post i ex ante.
7. Współczesne prognozy gospodarcze. Przykłady prognoz makroekonomicznych i analiz symulacyjnych

Zagadnienie wyróżnione punktach 2-7 zostaną omówione przy wykorzystaniu najnowszej symulacyjnej wersji modelu serii WK.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest samodzielna konstrukcja minimodelu ekonometrycznego wybranego subsystemu gospodarczego, analiza własności modelu i sporządzenie na jego podstawie prognozy ex ante.
 




PROGRAMOWANIE OBLICZEŃ STATYSTYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Anna Staszewska-Bystrova

2017/2018

 

I. Literatura obowiązkowa

1. L. C. Adkins, Using gretl for Principles of Econometrics 4th Edition, free e-book, 2014, (http://www.learneconometrics.com/gretl/using_gretl_for_POE4.pdf)

2. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2014.

3. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2002.

4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009.


II. Literatura uzupełniająca

1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.

2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.

3. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiazywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2011.

4. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.


III. Program

1. Podstawy składni języka R. Typy zmiennych: typ czynnikowy, typ znakowy, wektory, listy, ramki danych, macierze. Operacje na różnych typach zmiennych.

2. Elementy programowania w R: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.

3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe w pakiecie R. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.

4. Analiza regresji w pakiecie R. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Prognoza z modelu regresji liniowej.

5. Wprowadzenie do programu Gretl. Praca z konsolą. Podstawy składni języka hansl.

6. Programowanie podstawowych obliczeń staystyczno-ekonometrycznych w hansl.

 

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Dwie prace zaliczeniowe, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy odbędą się na zajęciach, w następujących terminach: 13 listopada 2017 oraz 18 grudnia 2017.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 14 lutego 2018 roku, o godz. 9.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

 





WYKORZYSTYWANIE METOD STATYSTYCZNYCH W BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
(UŁ, Finanse i Rachunkowość: I stopień)

dr  Anna Staszewska-Bystrova
2012/2013


I. Literatura obowiązkowa

1.     A. Hołda, J. Pociecha, Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009

2.     W.Karliński, Dobór próby w audycie, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2005

3.     D. Klima, Statystyka dla audytorów w przykładach, Biblioteka Audytora 2, InfoAudit, Warszawa 2005 


II. Literatura uzupełniająca

1.     J.Jóźwiak, J.Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009

2.     Metoda doboru próby do kontroli, Najwyzsza Izba Kontroli - Departament Strategii Kontrolnej, Warszawa 2002


III. Program

1.     Wprowadzenie do metodyki doboru próby.

2.     Podstawowe zagadnienia statystyczne: rozkład empiryczny cechy i jego opis, podstawowe rozkłady zmiennych losowych.

3.     Metody doboru próby do kontroli. 

4.     Określenie minimalnej liczabności próby. 

5.     Punktowa i przedziałowa estymacja wartości populacji oraz wskaźnika struktury. 

6.     Weryfikacja hipotez statystycznych w audycie. 

7.     Badanie wiarygodności i badanie zgodności.

8.     Metody bayesowskie w audycie.

 

Praca pisemna, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na wykładzie.

 

 

 

 

 





ZASOBY I STRUMIENIE W ANALIZIE KOINTEGRACYJNEJ
(UŁ, Studium Doktoranckie Ekonomii)

dr hab. Robert Kelm 
2014/2015

I. Literatura obowiązkowa

1. A. Banerjee, J.J. Dolado, J.W. Galbraith, D.F. Hendry, Cointegration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data, Oxford University Press 1993

2. K. Juselius, Cointegrated VAR Model. Methodology and Applications, Oxford University Press 2006

3. P. Karp, P. Kębłowski, M. Majsterek, A. Welfe, Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013

4. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

5. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009


II. Literatura uzupełniająca

1. W. Charemza, D.F. Deadman, Nowa ekonometria, PWE Warszawa 1997

2. R.F. Engle, C.W.J. Granger, Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, vol. 55, 1987, s.251-276

3. D.F. Hendry, A.R. Pagan, J.D. Sargan, Dynamic Specification, Chapter 18 w: Z. Griliches, M.D. Intriligator (red.) Handbook of Econometrics, North Holland, Amsterdam, vol. 2, 1984, s.1023-1100

4. G.S. Maddala, Introduction to Econometrics, Macmillan, New York 1992 (edycja polska: Ekonometria, PWN, Warszawa 2006)

5. A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa 2000


III Program

1.  Teoretyczne podstawy konstrukcji dynamicznych modeli ekonometrycznych. Proces generujący dane (DGP), własności i implikacje.
2.  Modele z autoregresyjnym rozkładem opóźnień (ADL). Strategia modelowania od modelu ogólnego do modelu szczególnego. Testowanie hipotez i selekcja modeli. Modele korekty błędem (ECM).

3. Interpretacja ekonomiczna parametrów modeli dynamicznych. Związki długo- i krótkookresowe.

4. Procesy stacjonarne. Stacjonarność słaba i mocna. Typy i przyczyny niestacjonarności: trend deterministyczny i stochastyczny. Zmienne trendostacjonarne i zmienne zintegrowane - metody sprowadzania do stacjonarności. Implikacje niestacjonarności zmiennych. Regresje pozorne.

5. Testowanie stacjonarności zmiennych.

6. Pojęcie kointegracji. Modelowanie równowagi długookresowej i procesów dostosowawczych. Jednorównaniowe metody modelowania zmiennych skointegrowanych. Skointegrowanie zmiennych a istnienie mechanizmu korekty błędem. Twierdzenie Grangera o reprezentacji.

7. Testy kointegracji. Procedura Engle`a-Grangera.

8. Ograniczenia analiz jednorównaniowych. Podstawy wielowymiarowej analizy kointegracyjnej. Modele wektorowej autoregresji VAR. Modele wektorowej korekty błędem VEC.

9. Zarys procedury Johansena - restrykcja skointegrowania w modelu VEC, rząd kointegracji, twierdzenie Johansena.

10. Interpretacja ekonomiczna modeli VEC. Restrykcje strukturalizujące i restrykcje egzogeniczności.

11. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych modeli VEC.

12. Wstęp do analizy zmiennych zintegrowanych w stopniu drugim.

13. Przykłady analizy kointegracyjnej – model kursu PLN/EUR, model sprzężenia płacowo-cenowego.


Obowiązuje cały materiał, który obejmuje (i) program, w takim zakresie, w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej, oraz (ii) zagadnienia zrealizowane na zajęciach.


Egzamin ustny odbędzie się 8 czerwca 2015 r. (od godz. 10:30) w pokoju C211.


Poprawkowy egzamin ustny odbędzie się 17 września 2015 r. (od godz. 8:30).





ZASTOSOWANIA KOMPUTEROWYCH PAKIETÓW MATEMATYCZNYCH
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Wojciech Grabowski

dr Piotr Kębłowski
2013/2014

I. Literatura

1.   W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa 2003
2.   B. Mrożek, Z. Mrożek, MATLAB i Simulink, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004
3.   J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo-MAPLE, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
4.  J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998
5.  Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie MATLAB, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003


III. Program

1.   Algebra liniowa w programie MATLAB.
2.   Programowanie w MATLABie.  
3.   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w programie MATLAB.
4.   Wykresy w programie MATLAB.
5.   Obliczanie całek i rozwiązywanie równań różniczkowych w programie MATLAB.   
6.   Symulacje Monte Carlo w programie MATLAB.  
7.   Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z programem MATLAB.
8.   Weryfikacja hipotez dotyczących składnika losowego w modelu regresji liniowej z programem MATLAB.

 

Zaliczenie przedmiotu
30% - praca na zajęcia i zadania domowe
70% - sprawdzian z umiejętności pracy z programami na ostatnich zajęciach

 

Termin sprawdzianu:
20 stycznia 2013, godz. 10 – 16

 

 

 





ZASTOSOWANIA KOMPUTEROWYCH PAKIETÓW MATEMATYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH
(UŁ, Informatyka i Ekonometria: I stopień)

dr Piotr Kębłowski

2015/2016

 

I. Literatura obowiązkowa
1. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014

2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2013

3. Matlab Primer - http://www.mathworks.com/help/matlab/

4. JMulTi Helpset - http://jmulti.de/download/help/initanal.pdf

 

II. Literatura uzupełniająca
1. W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa, 2003

 

III. Program

1. Generatory liczb pseudolosowych, liczby pseudolosowe (Matlab).

2. Metoda Monte Carlo (Matlab).

3. Symulacja i analiza właściwości stacjonarnych i niestacjonarnych procesów stochastycznych (Matlab).

4. Właściwości estymatorów: nieobciążoność, efektywność, rozkład (Matlab).

5. Właściwości testów statystycznych: moc, rozmiar (Matlab).

6. Analiza własności dynamicznych procesów (JMulTi).

7. Analiza regresji (JMulTi).

8. Testy specyfikacji (JMulTi).

9. Testy stopnia integracji (JMulTi).

 

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

 

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy odbędzie się na ostatnich zajęciach.

 

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 12 września, o godz. 12.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.





ZASTOSOWANIA PAKIETU MATLAB
(UŁ, Analityka Gospodarcza: I stopień)

dr Wojciech Grabowski

2016/2017

I. Literatura

1.   W. Regel, Statystyka matematyczna w programie Matlab, MIKOM, Warszawa 2003
2.   B. Mrożek, Z. Mrożek, MATLAB i Simulink, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004
3.   J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo-MAPLE, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
4.  J. Brzózka, L. Dorobczyński, Programowanie w Matlab, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998
5.  Regel W., Wykresy i obiekty graficzne w programie MATLAB, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003


III. Program

1.   Algebra liniowa w programie MATLAB.
2.   Programowanie w MATLABie.  
3.   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w programie MATLAB.
4.   Wykresy w programie MATLAB.
5.   Obliczanie całek i rozwiązywanie równań różniczkowych w programie MATLAB.   
6.   Symulacje Monte Carlo w programie MATLAB.  
7.   Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z programem MATLAB.
8.   Weryfikacja hipotez dotyczących składnika losowego w modelu regresji liniowej z programem MATLAB.

 

Zaliczenie przedmiotu
30% - praca na zajęcia i zadania domowe
70% - sprawdzian z umiejętności pracy z programami na ostatnich zajęciach

 

Termin sprawdzianu: 20 czerwca, godz. 12.00.