PROGRAM ZEBRAŃ

 ZESPOŁU MODELOWANIA

EKONOMETRYCZNEGO

Piątki, godzina 11.30, sala F119

 

 

13.10.2017 Własności bootstrapowych testów rzędu kointegracji dla panelowego procesu VAR z przekrojowo-czasowymi wektorami kointegrującymi (P. Kębłowski)

 

20.10.2017 Measuring Natural Rate of Interest in Germany and Italy (V. Bystrov)

 

27.10.2017 Uogólnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami 
zmieniającymi się w czasie i ich formuły graniczne (E. Fraszka-Sobczyk)

 

  3.11.2017 Testowanie hipotezy kointegracji progowej na przykładzie rynku paliw w Polsce (K. Leszkiewicz-Kędzior, E. Gosińska)

 

17.11.2017 Determinanty podatności wyników giełdowych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej na szoki zewnętrzne (W. Grabowski)

 

  1.12.2017 Metody regionalizacji macierzy współczynników input-output (I. Świeczewska)

 

  8.12.2017 Warunkowy oczekiwany czas do bankructwa – nowa miara ryzyka kredytowego (M. Górajski)

 

15.12.2017 Dekompozycja zmian wpływów z podatków pośrednich - ujęcie wielosektorowe (J. Boratyński)

 

12.01.2018 Rola zasobów naturalnych w długookresowym wzroście gospodarczym (M. Malaczewski)