PROGNOZOWANIE I SYMULACJE
(UŁ, Bankowość i Finanse Cyfrowe: I stopień)
dr Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
2023/2024
Wymagania wstępne:
Podstawy ekonometrii
Literatura obowiązkowa
1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2019.
2. D. Witkowska, Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters-Kluwer, Kraków 2005.
3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca
1. J. Acedański, Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 1, Prognozowanie z Excelem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
2. J. Acedański, Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 2, Prognozowanie z gretlem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
3. G.S. Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2006.
Program
1. Wprowadzenie do prognozowania. Podstawowe pojęcia i definicje.
2. Szeregi czasowe i ich własności. Składowe szeregów czasowych.
3. Mechaniczne metody prognozowania szeregów czasowych: naiwna, średnia ruchoma prosta i ważona, wygładzanie wykładnicze (metoda Browna, Holta i Wintersa).
4. Jednorównaniowe modele przyczynowo-skutkowe – estymacja, wnioskowanie, prognozowanie.
5. Selekcja modeli prognostycznych. Prognoza ex post. Miary błędów prognoz ex post. Prognoza ex ante.
6. Model autoregresyjny (AR) i autoregresyjny z rozkładem opóźnień (ADL).
7. Prognozowanie z wykorzystaniem modeli dynamicznych. Symulacja statyczna i dynamiczna modelu ADL.
8. Dobór optymalnych metod prognozowania i ich zastosowanie – samodzielna praca z użyciem arkusza kalkulacyjnego oraz programu gretl.
Obowiązuje znajomość zagadnień zawartych w sylabusie w takim zakresie, w jakim są one opisane w literaturze obowiązkowej oraz materiał zrealizowany na zajęciach.
Podstawą uzyskania oceny z laboratorium będzie praca zaliczeniowa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, która odbędzie się na ostatnich zajęciach. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.
Podstawą zaliczenia wykładu będzie pisemna praca egzaminacyjna w formie testu, która odbędzie się 18.06.2024 r. o godz. 12 w auli T1. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie co najmniej połowy wszystkich punktów.
Oceny z laboratorium oraz wykładu wyznaczone zostaną według następującej skali ocen:
powyżej 90% - bardzo dobry
80 – 89% - dobry+
70 – 79% - dobry
60 – 69% - dostateczny+
50 – 59% - dostateczny
poniżej 50% - niedostateczny
Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczona zostanie jako średnia ważona z ocen uzyskanych z laboratorium i wykładu, z wagami odpowiednio 0,6 i 0,4, zgodnie z algorytmem systemu USOS.
Egzaminacyjna pisemna praca poprawkowa odbędzie się 2.09.2024 r. o godz. 10 w auli T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.