Zajęcia do wyboru

(UŁ, Ekonometria i analityka danych: I stopień)

dr hab. Anna Staszewska-Bystrova, prof. UŁ
2025/2026

Literatura obowiązkowa
    1. P. Biecek, Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.
    2. W. N. Venables, D. M. Smith, R Development Core Team, An introduction to R, 2023.
    3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca
    1. P. Biecek, Analiza danych z programem R, PWN, Warszawa 2013.
    2. C. Kleiber, A. Zeileis, Applied Econometrics with R, Springer 2008.
    3. M. Rubaszek, Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

Program
    1. Podstawy składni języka programowania R. Operacje na różnych typach zmiennych.
    2. Elementy programowania: instrukcje warunkowe i pętle, tworzenie funkcji.
    3. Szeregi przekrojowe, czasowe i przekrojowo-czasowe. Statystyki opisowe. Podstawowe wykresy.
    4. Analiza regresji. Metoda najmniejszych kwadratów: estymacja punktowa i przedziałowa, testy diagnostyczne, miary zgodności, testowanie hipotez. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Prognoza z modelu regresji liniowej.
    5.Metoda zmiennych instrumentalnych.
    6. Modele szeregów czasowych.
    7. Analiza danych tekstowych.

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach. 

Dwie prace zaliczeniowe, obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy odbędą się na siódmych i ostatnich zajęciach.

Zaliczeniowa praca poprawkowa odbędzie się 18 lutego 2026 roku, o godz. 9.00. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)

dr Emilia Gosińska
2025/2026

Literatura obowiązkowa
    1. A. S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972 (rozdz. 2, 3).
    2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca
    1. W. H. Greene, Econometric Analysis, 7th edition.
    2. Eviews User’s Guide.
    3. S. Johansen, Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Program
    1. Testowanie stopnia zintegrowania zmiennych.
    2. Modelowanie szeregów niestacjonarnych: model VECM, procedura Johansena.
    3. Weryfikacja statystyczna modelu.
    4. Uwzględnienie zmian strukturalnych w modelu ekonometrycznym.
    5. Elementy programowania.

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.  

Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się na ostatnich zajęciach.