- University of Lodz
- Chair Of Econometric Models And Forecasts
- Staff
- Emilia Gosińska
Emilia Gosińska
dr Emilia Gosińska
Consultation: Friday 9.45-11.15
Room: F-229
Tel. 42-635 55 23
Email: emilia.gosinska@uni.lodz.pl
Cv
Date of Birth
17 June 1984
Place of Birth
Lodz, Poland
Earned Degrees
M.A., University of Lodz, 2008
Phd, University of Lodz, 2015
Positions Held
Assistant, University of Lodz, 2008-2016
Assistant Professor (Adiunkt), University of Lodz, 2016-
Research Interests
Cointegration
VAR Models
Cointegration in the presence of structural breaks
Nonlinear cointegration
Teaching
Econometrics
Forecasting and simulation
Macroekonometrics
Time series methods
Publications
Articles
2024
with: M.Górajski; M.Ulrichs
Micro-firms’ productivity growth in Poland before and during COVID-19: Do industry and region matter?
Published in: Entrepreneurial Business and Economics Review, Vol. 12, No. 2, 2024, pp. 177-200
2020
with: K. LESZKIEWICZ-KĘDZIOR A. WELFE
Who is responsible for asymmetric fuel price adjustments? An application of the threshold cointegrated VAR model
Published in: Baltic Journal of Economics, 2020
with: M. ULRICHS
Sectoral Production Functions: Results from Panel Models for Poland
Published in: Gospodarka Narodowa, 2020
with: M. MAJSTEREK
Structural Change in the Deterministic and Stochastic Part of VECM. I(1) and I(2) Case
Published in: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2020
2015
Testowanie zmiany strukturalnej w modelu VEC
Published in: Bank i Kredyt, 2015
2009
Analiza kointegracyjna modelu z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski
Published in: Bank i Kredyt, 2009, Vol. 40, No. 6
Syllabuses
STRUKTURY DANYCH I ALGORYTMY W PROGRAMIE ECONOMETRIC EVIEWS
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)
dr Emilia Gosińska
2026/2027
Literatura obowiązkowa
1. A. S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972 (rozdz. 2, 3).
2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca
1. W. H. Greene, Econometric Analysis, 7th edition.
2. Eviews User’s Guide.
3. S. Johansen, Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford, 1995.
Program
1. Testowanie stopnia zintegrowania zmiennych.
2. Modelowanie szeregów niestacjonarnych: model VECM, procedura Johansena.
3. Weryfikacja statystyczna modelu.
4. Uwzględnienie zmian strukturalnych w modelu ekonometrycznym.
5. Elementy programowania.
Obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.
Praca zaliczeniowa, obowiązkowa dla wszystkich słuchaczy, odbędzie się na ostatnich zajęciach.
