prof. UŁ, dr hab. Michał Majsterek
Consultation: Tuesday 11.30-13.00
Room: E-223
Tel. 42-635 51 72
Email: michal.majsterek@uni.lodz.pl
CV
Data urodzenia
10 listopada 1966
Miejsce urodzenia
Łódź
Kariera naukowa
magister, Uniwersytet Łódzki, 1991
doktor, Uniwersytet Łódzki, 1996
doktor habilitowany, Uniwersytet Łódzki, 2009
Stanowiska
asystent, Uniwersytet Łódzki, 1991-1996
adiunkt, Uniwersytet Łódzki, 1996-2009
profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Łódzki, 2009-
Wyróżnienia
Nagroda naukowa PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę "Gospodarka Polski w okresie transformacji", 2001
Nagroda Zespołowa I Stopnia Rektora UŁ za książkę "Gospodarka Polski w okresie transformacji", 2001
Puchar Trzecich Warsztatów Doktorskich, Cedzyna, 2002
Nagroda Zespołowa II Stopnia Rektora UŁ za książkę "Słownik terminów metod ilościowych. Angielsko – polski. Polsko – angielski", 2003
Srebrna Odznaka "Za opiekę nad zabytkami" przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Wyróżnienie w konkursie o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną, 2010
Nagroda naukowa PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę "Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii", 2010
Nagroda Indywidualna II Stopnia Rektora UŁ za książkę "Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii", 2010
Medal z okazji 95-lecia GUS oraz Międzynarodowego Roku Statystyki, 2013
Inne
delegat do Rady Wydziału, 1996-1999
sekretarz naukowy Konferencji Dydaktycznej Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, 1993
sekretarz naukowy XXII Konferencji MACROMODELS, Warszawa, 1995
sekretarz naukowy XXIX Konferencji MACROMODELS, Cedzyna, 2002
sekretarz naukowy XXXVIII Konferencji MACROMODELS, Poznań, 2011
sekretarz naukowy XLIII Konferencji MACROMODELS, Łódź, 2016
sekretarz naukowy XLVII Konferencji MACROMODELS, Wieliczka 2021
sekretarz naukowy XLVIII Konferencji MACROMODELS, Wieliczka 2022
sekretarz naukowy VIII Warsztatów Doktorskich, Spała, 2007
sekretarz zespołu naukowego "Ekonometryczne modele gospodarki narodowej" (od 2014: "Modelowania ekonometrycznego"), 1998-
sekretarz Naukowej Rady Statystycznej, 2010-2014
członek Rady Kierunku (od 2013: Rady Konsultacyjnej) kierunku "Informatyka i Ekonometria", 2006-2014
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2009-2011
członek Kolegium Redakcyjnego "Banku i Kredytu", 2009-2017
członek Komisji Rewizyjnej międzynarodowego stowarzyszenia AMFET (od 2014 jej przewodniczący), 2011-
członek redakcji "Przeglądu Statystycznego", 2012-2019
zastępca dyrektora Instytutu Ekonometrii (rezygnacja w związku z chorobą serca), 2012-2014
członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2014
członek Rady Konsultacyjnej kierunku "Analityka Gospodarcza", 2013-2014
sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunek "Informatyka i Ekonometria", 1997
przewodniczący Uczelnianej Podkomisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym 2020
opiekun Studenckiego Koła Nowoczesnej Ekonomii, 2001
opiekun naukowy Grupy "Analityka-studia z przyszłością", 2013-2014
opiekun roku na II stopniu "Analityki Gospodarczej", 2013-2014
opiekun roku na II stopniu "Analityki Gospodarczej", 2015-2016
Dydaktyka
wykłady specjalnościowe:
Modelowanie z wykorzystaniem zmiennych niestacjonarnych,
Modelowanie inflacji,
Basic Econometrics,
Cointegration Analysis,
Zaawansowana analiza kointegracyjna,
Związki długo- i krótkookresowe w ekonomii,
Zaawansowane metody ekonometryczne,
Modelowanie niestacjonarnych szeregów czasowych
wykład kursowy:
Teoria ekonometrii I (Informatyka i Ekonometria, studia wieczorowe, Analityka Gospodarcza), Zastosowanie ekonometrii (Analityka Gospodarcza),
Restrykcje w ekonometrii,
Ekonometria dynamiczna,
Zaawansowane metody ekonometryczne (Informatyka i Ekonometria)
ćwiczenia:
Teoria ekonometrii I,
Prognozowanie i symulacje,
Ekonometria w języku angielskim,
Makroekonometria,
Statystyka,
Modelowanie szeregów czasowych
PUBLICATIONS
Articles
2023
Common stochastic features and their economic interpretation
Published in: Studia Prawno - Ekonomiczne, 2023, t. CXXVI, s. 105-125
2020
Zasoby i strumienie w kontekście analizy kointegracyjnej
Published in: Studia Prawno - Ekonomiczne, 2020, t. CXIV, s. 273-293
with: E. GOSIŃSKA
Structural change in the deterministic and stochastic part of VECM. I(1) and I(2) case
Published in: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2020, t.12, nr 4, s. 317-345
Wzrost i rozwój. Cykl w ujęciu teorii ekonometrii
Published in: D. Hajdys (red.), Problemy ekonomii i finansów na początku XXI wieku, 2020, s. 89-117
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2015
with: M. MALACZEWSKI, W. MILO, A. STASZEWSKA-BYSTROVA, I. ŚWIECZEWSKA
Łódzka szkoła ekonometryczna. Instytut Ekonometrii
Published in: J. Grotowska-Leder, E. Kwiatkowski (red.), Szkoły naukowe i kierunki badań na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycja i współczesność, 2015, s. 35-58
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2014
Modelowanie systemów skointegrowanych
Published in: Bank i Kredyt, 2014, t.45, nr 5/2014, s. 435-466
2013
with: A. WELFE
Jednowymiarowa analiza kointegracyjna
Published in: A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, 2013, s. 9-33
Publisher: PWE, Warszawa
with: A. WELFE
Wielowymiarowa analiza kointegracyjna
Published in: A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, 2013, s. 35-73
Publisher: PWE, Warszawa
with: A. WELFE
Modelowanie cen: analiza I(2)
Published in: A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, 2013, s. 75-106
Publisher: PWE, Warszawa
2012
Cointegration Analysis in the Case of I(2) - General Overview
Published in: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2012, t.4, nr 4, s. 215-252
with: A. Welfe
Price-wage nexus and the role of a tax system
Published in: Economic Change and Restructuring, 2012, t.45, s. 121-133
2010
Review, M. Rubaszek, D. Serwa, Analiza kursu walutowego - book review
Published in: Bank i Kredyt, 2010, t.41, nr 2, 2010, s. 11-115
with: A. WELFE
Długookresowe związki płacowo - cenowe i rola systemu podatkowego
Published in: Ekonomista, 2010, nr 5, 2010, s. 677-700
Wiedza a priori w przypadku skointegrowania zmiennych
Published in: T. Walczak (red.), Ekonometria i statystyka w procesie modelowania, 2010, t.64
Publisher: Biblioteka 'Wiadomości Statystycznych', Warszawa
2008
with: P. KĘBŁOWSKI, A. WELFE
Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis
Published in: W. Welfe, A. Welfe, Proceedings of the 34-th Conference 'Macromodels'07', 2008, s. 213-231
Publisher: Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź
2007
with: R. KELM
Relationship Between Wages and Prices in the Polish Economy. An I(2) Approach
Published in: W. Welfe, A. Welfe, Proceedings of the 33-th Conference 'Macromodels'06', 2007, s. 45-64
Publisher: Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź
2006
Ekonomiczne i metodologiczne skutki wyboru pomiędzy modelami I(2), I(1) oraz I(0)
Published in: Studia Prawno - Ekonomiczne, 2006, t. LXXIV, 2006, s. 145-169
with: R.KELM
The I(2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Period 1995-2005
Published in: W. Welfe, A. Welfe, Proceedings of the 32-th Conference 'Macromodels'05', 2006, s. 49-72
Publisher: Chair of Econometric Models and Forecasts, Łódź
2005
with: R. KELM
An I(2) Analysis of Inflationary Processes in Poland
Published in: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Economica, 2005, nr 190, 2005, s. 55-73
Publisher: Łódź
Restrykcje w analizie kointegacyjnej
Published in: Przegląd Statystyczny, 2005, nr 1, 2005, s. 55-74
2003
Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym
Published in: Przegląd Statystyczny, 2003, nr 2, 2003, s. 97-116
Modelowanie w przypadku szeregów I(2)
Published in: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, 2003, s. 55-72
Publisher: Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
2002
with: A. WELFE
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis
Published in: Economics of Planning, 2002, vol. 35, 2002, s. 205-219
Nowe kierunki w modelowaniu związków długookresowych
Published in: Studia Prawno - Ekonomiczne, 2002, t. LXVI, 2002, s. 159-176
with: A. WELFE, R. KELM
Agregatowy model inflacji
Published in: Przegląd Statystyczny, 2002, nr 3, 2002, s. 15-31
with: A. WELFE
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis
Published in: W. Charemza, K. Strzała (red.), East European Transition and EU Enlargement. A Quantitative Approach, 2002, s. 291-303
Publisher: Physica – Verlag
with: A. WELFE
Długookresowe związki między płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji
Published in: Bank i Kredyt, 2002, nr 1, 2002, s. 4-12
2001
with: A. WELFE
Długookresowy model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji
Published in: Ekonomista, 2001, nr 5, 2001, s. 619-633
2000
with: A. WELFE
Strukturalny model VEC sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji
Published in: Folia Oeconomica Cracoviensa, 2000, vol.XLI-XLII, s. 51-63
with: A. WELFE
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis
Published in: W. Welfe, P. Wdowiński, Proceedings of the 26-th Conference 'Macromodels'99'', 2000, s. 215-228
Publisher: Absolwent, Łódź
with: A. WELFE
Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne
Published in: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, 2000, s. 79-107
Publisher: PWE, Warszawa
with: A. WELFE
Modele korekty błędem. Modele płac
Published in: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, 2000, s. 53-78
Publisher: PWE, Warszawa
1999
with: A. WELFE
Długookresowe związki płacowo-cenowe w gospodarce polskiej
Published in: Ekonomista, 1999, nr 6, s. 709-721
with: A. WELFE
Modeling Inflation in Poland
Published in: W. Welfe (red.), Proceedings of the 25-th Conference ''Macromodels'98'', 1999, s. 87-96
Publisher: Absolwent, Łódź
1998
Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych
Published in: , Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki, 1998, nr 122
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej
Published in: Przegląd Statystyczny, 1998, nr 1, s. 113-130
1994
with: A.WELFE, W.FLORCZAK
Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna
Published in: Przegląd Statystyczny, 1994, nr 3, s. 245-264
with: W. WELFE, R. KELM
Employment and Unemployment in a New Quarterly Model of the Polish Economy
Published in: W. Welfe, Ch. Le Bas (red.), Emploi, Travail, Chomage. Analyse economique, donnees statistiques et modelisation, 1994, s. 13-42
Publisher: Absolwent. Serie Economique, Łódź
1993
with: S. NAREL
Bazy danych modeli W. Finanse
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1993, nr 108
Publisher: Łódź
with: S. NAREL
Bazy danych modeli W. Rynek dóbr konsumpcyjnych
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1993, nr 105
Publisher: Łódź
Books
2008
Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2003
with: W.FLORCZAK, R.KELM, A.WELFE
Ekonometria. Zbiór zadań. Wydanie II zmienione
Publisher: PWE, Warszawa
2002
with: A. WELFE, J. BRZESZCZYŃSKI
Słownik terminów metod ilościowych. Angielsko-polski. Polsko-angielski
Publisher: PWE, Warszawa
1997
with: W. FLORCZAK, G. JUSZCZAK-SZUMACHER, R. KELM, A. WELFE
Ekonometria. Zbiór zadań
Publisher: PWE, Warszawa
Unpublished papers and studies
2018
Stocks and Flows in the Cointegration Context
Published in: Lodz Economics Working Papers, 2018, 3/2018
2011
with: A. WELFE
Inflation and the Influence of Taxes
Published in: Annual International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Kreta 26-27 maja 2011, 2011
2008
with: P. KĘBŁOWSKI, A. WELFE
Price-wage System with Taxation: I(1) and I(2) Analysis
Published in: ESEM Mediolan 23-29 sierpnia 2008, 2008
2002
with: A. WELFE, R. KELM
Inflation in the Transition Economy of Poland: an Application of SVEqCM
Published in: ESEM Wenecja 24-28 sierpnia 2002, 2002
2000
with: A. WELFE
Structuralisation of Long-run Inflationary Relationship
Published in: 27-th Conference ''Macromodels'2000'', 2000
Publisher: Zakopane
1998
with: W.WELFE, R.KELM
Policy Analysis of the Submodel on Inflation and Unemployment of the Polish Economy
Publisher: mimeo
1997
Testy integracji i ich zastosowanie w analizie własności statystycznych podstawowych kategorii modelu WK
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii I Statystyki UŁ nr 22/97, 1997
1996
Dynamizacja równań płac przeciętnych
Published in: Materiały Insytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 46/96
(opracowanie w ramach projektu badawczego KBN nr 1 H02B 004 08), 1996
Analiza kointegracyjna zjawisk inflacyjnych w gospodarce polskiej
Published in: rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Prognoz i Analiz Symulacyjnych, Promotor: prof. A.Welfe, 1996
Publisher: Łódź
1995
Kointegracja w przypadku wielowymiarowym
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 57/95,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1995
Modele korekty błędem i kointegracja
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 56/95,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1995
Klasyczne i nieklasyczne testy badające niestacjonarność zmiennych
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 52/95,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1995
Niestacjonarność zmiennych w modelach ekonometrycznych i jej skutki
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 51/95,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1995
1994
Model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej – analiza kointegracyjna
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 58/94,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1994
Testy integracji
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 30/94,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1994
Niestacjonarność zmiennych w modelach ekonometrycznych
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 29/94,
opracowanie w ramach grantu KBN nr 1 p110 041 04, 1994
Aktualizacja bazy danych WA (dobra konsumpcyjne, finanse, handel zagraniczny) za lata 1991-92
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 16/94, 1994
with: G.JUSZCZAK-SZUMACHER, W.WELFE
An Application of Error Correction Estimation Method in the Quarterly Model of the Polish Economy WK-94
(paper presented at the 4th ACE Seminar "Modelling Economies in Transition", March 21-26 1994)
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 5/94, 1994
Publisher: Konstancin
with: G.JUSZCZAK-SZUMACHER, W.WELFE
Error Correction in a New Quarterly Model of the Polish Economy WK-94
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki nr UŁ 4/94, 1994
1993
Korekta błędu w równaniach kwartalnego modelu WK
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki nr 65/93, 1993
with: A.WELFE, W.FLORCZAK
Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej w latach 1961-1990 w świetle analizy integracyjnej
Published in: referat prezentowany na seminarium naukowym "Dynamiczne modelowanie ekonometryczne", Ciechocinek wrzesień 1993, 1993
with: G.JUSZCZAK, R.KELM, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W.WELFE
The Quarterly Model of the Polish Economy WK-93
(paper presented at the 3rd ACE Seminar "Modelling Economies in Transition")
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ (Discussion Papers), nr 26/93, 1993
Publisher: Tatranska Lomnica
1992
with: A.WELFE, W.FLORCZAK
Metoda kointegracji i jej zastosowanie w badaniach procesów inflacyjnych
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 72/92, 1992
with: S.NAREL, A.WELFE
Aktualizacja i rozbudowa bazy danych W-WA (rynek, finanse, handel zagraniczny)
Published in: Materiały Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ nr 44/92, 1992
with: S.NAREL, A.WELFE
Aktualizacja bazy danych dotyczącej wielkości rynkowych, finansowych i handlu zagranicznego modeli serii WA
(opracowanie w ramach projektu badawczego KBN nr 1 068 91 01)
Published in: Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, materiał powielony, 1992
with: A.WELFE, W.FLORCZAK
Cointegration Approach to the Analysis of Inflation in Poland
Published in: 19-th Conference "Macromodels'1992", 1992
Publisher: Łódź
Editorial office
1995
with: W. WELFE
Proceedings of the 22-th Conference "Macromodels'95"
Publisher: Absolwent, Łódź
Memories
2013
Profesor Władysław Welfe (1927-2013)
Published in: Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2013, t. LXVII (2013), s. 191-194
Messages
2014
Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - grudzień 2013 r.
Published in: Wiadomości Statystyczne, 2014, Nr 3/2014, s. 76-85
2013
Życiorysy członków ŁTN przyjętych w roku 2013. Michał Majsterek
Published in: Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2013, t. LXVII (2013), s. 143-14
Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - grudzień 2012 r.
Published in: Wiadomości Statystyczne, 2013, Nr 2/2013, s. 102-108
2012
Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - marzec 2012 r.
Published in: Wiadomości Statystyczne, 2012, Nr 5/2012, s. 79-88
Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej - listopad 2011 r.
Published in: Wiadomości Statystyczne, 2012, Nr 2/2012, s. 88-94
2010
Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej
Published in: Wiadomości Statystyczne, 2010, Nr 12/2010, s. 81-86
2003
XXIX Międzynarodowa Konferencja MACROMODELS 2002
Published in: Przegląd Statystyczny, 2003, Nr 3/2003, s. 177-182
Other
1997
with: M.PRZYBYLIŃSKI
Studia na kierunku "Informatyka i Ekonometria" a kariera zawodowa (na podstawie badania ankietowego)
Published in: Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ 9-10 czerwca 1997 roku, 1997, s. 215-224
Publisher: Łódź
ZAAWANSOWANE METODY EKONOMETRYCZNE
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych, II stopień)
dr Jakub Boratyński
dr Mariusz Górajski
dr hab. Michał Majsterek, prof. UŁ
2023/2024
Literatura obowiązkowa
1. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008.
2. J. Osiewalski, Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001.
3. M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
4. R. S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2002.
5. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.
6. A. Gelman, J.Hill, A. Vehtari (2020), Regression and other stories, Cambridge University Press. Dostępne także on-line pod adresem https://avehtari.github.io/ROS-Examples/
7. F.Hayashi, Econometrics, Princeton University Press 2000, rozdziały 6 i 7.
Literatura uzupełniająca
1. T. Lancaster, An Introduction to Modern Bayesian Econometrics, Blackwell Publishing 2004
2. H. Lütkepohl, M. Krätzig M., Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press 2004.
3. R. McElreath, Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and STAN, 2nd Edition, Chapman and Hall 2020.
4. P. Wdowinski, M. Małecka, Asymmetry in volatility: A comparison of developed and transition stock markets, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, No. 9, Wydawnictwo UŁ 2011.
Program
1. Metoda największej wiarygodności w modelach szeregów czasowych
2. Własności szeregów czasowych wysokiej częstotliwości.
3. Jednowymiarowe asymetryczne modele zmienności. Klasa modeli GARCH.
4. Testowanie asymetrii w procesie zmienności.
5. Wielowymiarowe modele zmienności. Klasa modeli MGARCH.
6. Nieliniowe modele wektorowej autoregresji. Testowanie nieliniowości w modelach szeregów czasowych.
7. Procesy stochastyczne I(2). Kointegracja wielomianowa (strumieniowa i zasobowa).
8. Restrykcje w modelu CVAR I(1) oraz I(2). Dwustopniowa procedura Johansena.
9. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych. Trendy stochastyczne, stochastyczna cykliczność.
10. Model CVAR w przypadku zmian strukturalnych w części deterministycznej lub stochastycznej DGP.
11. Wspólne czynniki dominujące. Współtrendowość, współzintegrowanie, współcykliczność, współprzełączenie, współzautokorelowanie.
12. Zastosowanie systemów I(2) - modele oparte na równaniu obiegu pieniądza Fishera, weryfikacja hipotez LRN oraz LRSN.
13. Twierdzenie Bayesa. Rozkład prawdopodobieństwa a priori i a posteriori.
14. Zastosowanie metod numerycznych we wnioskowaniu bayesowskim. Próbkowanie z rozkładu a posteriori. Rozkład łączny i rozkłady brzegowe parametrów. Przedział największej gęstości a posteriori (HPDI).
15. Bayesowska analiza modelu regresji liniowej. Informacyjne rozkłady a priori.
16. Bayesowska predykcja i porównanie modeli. Bayesowskie uśrednianie modeli.
17. Aproksymacja rozkładów a posteriori na podstawie metod MCMC (Markov Chain Monte Carlo).
Egzamin w pierwszym terminie odbędzie się 19 czerwca w godzinach 10.00-11.30, w drugim terminie 1 lipca w godzinach 10.00-11.30.
Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje program w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych oraz pakietu Excel.
Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.
Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 12 września 2024 roku, w godzinach 10.00-11.30. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
(UŁ, Różne kierunki: II stopień )
Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:
- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,
- modele nieliniowe
- metody symulacyjne.
Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.
Przykładowe tematy badań:
- Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
- Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
- Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
- Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
- Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
- Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
- Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
- Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
- Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
- Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
- Badanie efektywności rynków.
- Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
- Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
- Modelowanie rynku pracy.
- Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
- Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
- Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
- Modelowanie rynku usług medycznych.
- Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
- Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).
W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
- Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
- Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
- Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
- Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
- Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
- Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
- Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
- Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
- Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
- Budżet państwa w okresie transformacji.
- Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
- Progowy model korekty błędem.
- Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.
(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku