Piotr Kębłowski

dr hab. Piotr Kębłowski
Konsultacje: piątek 9.45-11.15
Pokój: F-228
Tel. 42-635 51 86
Email: piotr.keblowski@uni.lodz.pl

(UŁ, Logistyka: I stopień)

dr hab. Piotr Kębłowski
2025/2026

Literatura obowiązkowa
    1. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2006.
    2. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa, 2018.

Literatura uzupełniająca
    1. W. Florczak, R. Kelm, M. Majsterek, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.
    2. A. Goryl, Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Osiewalski, A. Walkosz, Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa, 2009.
    3. G. Koop, Wprowadzenie do ekonometrii, Wolters Kluwer, Warszawa, 2015.
    4. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, 2011.

Program
Wykład
    1. Wprowadzenie: model ekonomiczny, proces stochastyczny, model ekonometryczny, rodzaje danych.
    2. Model regresji liniowej: twierdzenie Gaussa-Markowa, metoda najmniejszych kwadratów, miary dopasowania.
    3. Normalność rozkładu reszt. Test Jarque-Bera oraz Doornika-Hansena.
    4. Wnioskowanie w modelu regresji liniowej: przedziały ufności, testy istotności, graniczny poziom istotności.
    5. Autokorelacja pierwszego i wyższych rzędów. Test Durbina-Watsona oraz h-Durbina.
    6. Model AR, ARDL i ECM: estymacja i interpretacja parametrów. Kryteria informacyjne: AIC i SBC.
    7. Heteroskedastyczność. Test Goldfelda-Quandta, Breuscha-Pagana oraz White’a.
    8. Analiza sezonowości. Zmienne zero-jedynkowe.
    9. Analiza zmienności parametrów strukturalnych. Test Chowa.
   10. Weryfikacja postaci analitycznej modelu. Test RESET oraz testy liniowości dla kwadratów i logarytmów.
Laboratorium
    1. Zastosowania komputerowych pakietów ekonometrycznych.
    2. Budowa baz danych, przekształcenia danych surowych, wizualizacja danych.
    3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego na przykładach.
    4. Zastosowanie funkcji Cobba-Douglasa w modelowaniu produkcji.

Obowiązuje znajomość zagadnień zawartych w sylabusie w takim zakresie, w jakim są one opisane w literaturze obowiązkowej oraz materiał zrealizowany na zajęciach.
Podstawą uzyskania oceny z laboratorium będzie praca zaliczeniowa, która odbędzie się na ostatnich zajęciach. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.
Podstawą uzyskania oceny z wykładu będzie egzamin pisemny w formie testu, który odbędzie się 29 stycznia, o godz. 10:00, w auli T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

Skala ocen:
90% i więcej – bardzo dobry
80 - 89% – dobry+
70 - 79% – dobry
60 - 69% – dostateczny+
50 - 59% – dostateczny
mniej niż 50% – niedostateczny

Ocena końcowa wyznaczona zostanie jako średnia ważona z ocen uzyskanych z laboratorium i wykładu, z wagami odpowiednio 0,6 i 0,4, zgodnie z algorytmem systemu USOS.

Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 19 lutego, o godz. 10:00, w auli T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

(UŁ, Logistyka: I stopień)

dr hab. Piotr Kębłowski
2025/2026

Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu podstaw statystyki i ekonometrii, w tym wnioskowanie statystyczne dla procesów stacjonarnych, metoda najmniejszych kwadratów i warunki jej zastosowania.

Literatura obowiązkowa
    1. M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa, 2011.
    2. J.B. Gajda, Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, C.H. Beck, 2017.
    3. W. Milo (red.), Prognozowanie i symulacja, WUŁ, Łódź, 2002.

Literatura uzupełniająca
    1. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa, 2014.
    2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2018.
    3. A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa, 2003.

Program
    1. Podstawowe pojęcia i definicje.
    2. Prognoza na podstawie modelu jednorównaniowego z jedną/wieloma zmiennymi objaśniającymi.
    3. Błąd prognozy ex-ante, dekompozycja błędu prognozy, prognoza przedziałowa.
    4. Liniowy i nieliniowy model tendencji rozwojowej. Zastosowanie zmiennych sztucznych sezonowych.
    5. Składowe szeregów czasowych. Modele addytywne i multiplikatywne.
    6. Metody mechaniczne: naiwna, średnia ruchoma prosta/ważona, pojedyncze/podwójne/potrójne wygładzanie wykładnicze.
    7. Prognoza na podstawie modeli szeregów czasowych – modele AR, MA, ARMA.
    8. Źródła błędów prognoz. Miary dokładności prognoz ex-post.
    9. Łączenie prognoz.
  10. Modele wielorównaniowe i metody ich symulacji.
  11. Symulacja statyczna/dynamiczna, ex-post/ex-ante.
  12. Analiza mnożnikowa.

Obowiązuje znajomość zagadnień zawartych w sylabusie w takim zakresie, w jakim są one opisane w literaturze obowiązkowej oraz materiał zrealizowany na zajęciach.
Podstawą uzyskania oceny z laboratorium będzie praca zaliczeniowa, która odbędzie się na ostatnich zajęciach. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.
Podstawą uzyskania oceny z wykładu będzie egzamin pisemny w formie testu, który odbędzie się 29 stycznia, o godz. 10:00, w sali T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich punktów.

Skala ocen:
90% i więcej – bardzo dobry
80 - 89% – dobry+
70 - 79% – dobry
60 - 69% – dostateczny+
50 - 59% – dostateczny
mniej niż 50% – niedostateczny

Ocena końcowa wyznaczona zostanie jako średnia ważona z ocen uzyskanych z laboratorium i wykładu, z wagami odpowiednio 0,6 i 0,4, zgodnie z algorytmem systemu USOS.
Egzamin pisemny poprawkowy odbędzie się 19 lutego, o godz. 10:00, w sali T1. Aby otrzymać ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.

(UŁ, Różne kierunki: II stopień )

Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

• kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
• modele klasy ARCH/GARCH,
• modele zmian strukturalnych,
• modele nieliniowe
• metody symulacyjne.

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.

Przykładowe tematy badań:

1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
11. Badanie efektywności rynków.
12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
14. Modelowanie rynku pracy.
15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
18. Modelowanie rynku usług medycznych.
19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).

W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:

1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
2. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
3. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
4. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
5. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
6. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
7. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
8. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
9. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
10. Budżet państwa w okresie transformacji.
11. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
12. Progowy model korekty błędem.
13. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.

(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku