prof. UŁ, dr hab. Wojciech Grabowski
Konsultacje: czwartek 15.00-16.30
Pokój: E-221
Tel. 42-635 55 64
Email: wojciech.grabowski@uni.lodz.pl
CV
Date of Birth
29 February 1980
Place of Birth
Zielona Góra, Poland
Marital Status
Married, One Child
Earned Degrees
M. A., Warsaw School of Economics, 2005
Ph. D., University of Lodz, 2011
Academic Prizes
Rektor's Prize for Scientific Achievements, 2017, 2021
Prize for the best presentation during the Workshop in Statistics and Economertics, 2012
Prize for the best tutor of Institute of Econometrics, 2015
Positions Held
Assistant, University of Lodz, 2005-2011
Assistant Professor (Adiunkt), University of Lodz, 2012-2019
Associate Professor (Profesor uczelni), University of Lodz, 2020-
Field of Teaching
Econometrics
Advanced Econometrics
Finacial Econometrics
Microeconometrics
Research interest
Microeconometrics
Regional economics
Refereed for
Research Policy
Scientometrics
Economic Modelling
International Review of Economics and Finance
Emerging Markets Review
Ekonomia
Przegląd Statystyczny
Bank i Kredyt
PUBLIKACJE
Artykuły
2021
współautorzy: E. STAWASZ-GRABOWSKA
How have the European central bank’s monetary policies been affecting financial markets in CEE-3 countries?
Opublikowano w: Eurasian Economic Review, Vol. 11 (1), 2021, pp. 43-83
Efekt zarażania w Europie Środkowo-Wschodniej w czasie kryzysu pandemicznego. Zastosowanie metody regresji kwantylowej
Opublikowano w: Studia Prawno-Ekonomiczne, Vol. 121, 2021, pp. 183-200
Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
Opublikowano w: Bezpieczny Bank, Vol. 83 (2), 2021, pp. 8-31
współautorzy: Ł. ARENDT
Determinanty ruchu pracowników pomiędzy segmentami rynku pracy
Opublikowano w: Polityka Społeczna, Vol. 572-573 (11-12), 2021, pp. 24-31
współautorzy: K. SZCZYGIELSKI, W. GRABOWSKI, R. WOODWARD
Observable Factors of Innovation Strategy: Firm Activities and Industry Effects
Opublikowano w: , Economic Complexity and Evolution, 2021, pp. 63-87
Wydawca: Springer Verlag
2020
współautorzy: Ł. ARENDT, I. KUKULAK-DOLATA
County-Level Patterns of Undeclared Work: An Empirical Analysis of a Highly Diversified Region in the European Union
Opublikowano w: Social Indicators Research, 2020, Issue 1/2020
współautorzy: A. WELFE
The Tobit cointegrated vector autoregressive model: An application to the currency market
Opublikowano w: Economic Modelling, 2020, Volume 89, July 2020, pp. 88-100
współautorzy: K. KORCZAK
Complementing Data Gaps on Wages in the Labour Force Survey Data Set: Evidence from Poland
Opublikowano w: E&M Economics and Management, 2020, (accepted for publication)
2018
Determinanty przestrzennego zróżnicowania wyników głosowania w wyborach parlamentarnych z 2018 roku
Opublikowano w: Studia Socjologiczne, 2018, vol. 228, pp. 35-64
współautorzy: W. FLORCZAK
Analiza czynników determinujących reakcję na zaistnienie problemu prawnego przy użyciu wielomianowego modelu logitowego
Opublikowano w: Wiadomości Statystyczne, 2018, vol. 680, pp. 57-76
2017
współautorzy: K. SZCZYGIELSKI, T. PAMUKCU, S.TANDOGAN
Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries
Opublikowano w: Research Policy, 2017, vol. 46, no. 1, pp. 219-237
współautorzy: K. SZCZYGIELSKI, R. WOODWARD
Innovation and the growth of service companies: the variety of firm activities and industry effects
Opublikowano w: Industry and Innovation, 2017, vol. 24, no. 3, pp. 249-262
współautorzy: Ł. ARENDT
Innovations, ICT and ICT-driven labour productivity in Poland. A firm level approach
Opublikowano w: Economics of Transition, 2017, vol. 25, no. 4, pp. 723-758
współautorzy: E. STAWASZ
Sovereign Bond Spreads in the EMU Peripheral Countries. The Role of the Outright Monetary Transactions
Opublikowano w: Prague Economic Papers, 2017, vol. 26, no. 3, pp. 360-373
współautorzy: E. STAWASZ
The Role of Business Consulting in Creating Knowledge and Formulating a Strategy of Development in Polish Micro-Enterprises
Opublikowano w: Journal of East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, pp. 374-396
2016
współautorzy: A. WELFE
An Exchange Rate Model with Market Pressures and a Contagion Effect
Opublikowano w: Emerging Markets Finance and Trade, 2016, vol. 52, no. 12, pp. 2706-2720
Czynniki determinujące reelekcję prezydentów polskich miast
Opublikowano w: Studia Regionalne i Lokalne, 2016, vol. 66, pp. 97-114
współautorzy: B. GAWROŃSKA-NOWAK
Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack
Opublikowano w: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2016, vol. 11, pp. 287-306
współautorzy: E. STAWASZ
Daily changes of the sovereign bond yields of southern euro area countries during the recent crisis
Opublikowano w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, vol. 428, pp. 83-92
współautorzy: E. STAWASZ
Determinanty rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych krajów strefy euro w warunkach stabilności i kryzysu
Opublikowano w: Bank i kredyt, 2016, vol. 47, pp. 119-136
współautorzy: I. MACIEJCZYK-BUJNOWICZ
Optimizing the level of bank credit to promote economic growth. Implications for Poland
Opublikowano w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016, vol. 269, pp. 99-111
współautorzy: I. MACIEJCZYK-BUJNOWICZ
Verification of the hypothesis Too much finance in the Polish economy
Opublikowano w: Central European Review of Economics and Finance, 2016, vol. 12, pp. 41-52
2015
współautorzy: E. STAWASZ, J. WIELOCH
Wpływ porozumień handlowych na synchronizację gospodarki meksykańskiej z gospodarką światową
Opublikowano w: Ekonomia Międzynarodowa, 2015, vol. 12, pp. 205-215
2014
współautorzy: K. SZCZYGIELSKI
Innovation strategies and productivity in the Polish services sector
Opublikowano w: Post-Communist Economies, 2014, vol. 26, no. 1, pp. 17-38
współautorzy: W. BIEŃKOWSKI, B. GAWROŃSKA-NOWAK
Comovements of Stock Markets in the CEE-3 Countries During the Global Financial Crisis
Opublikowano w: Eastern European Economics, 2014, vol. 52, no. 5, pp. 32-55
2013
współautorzy: E. STAWASZ
Programy skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro
Opublikowano w: Ekonomia Międzynarodowa, 2013, vol. 4, pp. 5-21
współautorzy: W. BIEŃKOWSKI, B. GAWROŃSKA-NOWAK
Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu
Opublikowano w: Bank i Kredyt, 2013, vol. 44, pp. 403-434
2012
współautorzy: K. SZCZYGIELSKI
Are unit export values correct measures of exports’ quality?
Opublikowano w: Economic Modelling, 2012, vol. 29, no. 4, pp. 1189-1196
2011
współautorzy: A. WELFE
Global stability of dynamic models
Opublikowano w: Economic Modelling, 2011, vol. 28, no. 3, pp. 782-784
2009
Restriction testing in binary choice model with I(1) regressors
Opublikowano w: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2009, vol. 1, pp. 301-309
Nowa metoda identyfikacji epizodów kryzysowych na rynku walutowym w oparciu o wskaźnik presji rynkowej (EMP)
Opublikowano w: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2009, vol. 80, pp. 241-259
Książki
2021
Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021
2011
współautorzy: B. GAWROŃSKA-NOWAK, K. RZENTARZEWSKA
Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe 'SCHOLAR', Warszawa
2010
współautorzy: A. WELFE
Ekonometria. Zbiór zadań
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Rozdziały w książkach
2018
współautorzy: Ł. ARENDT
Impact of ICT Utilization on Innovations and on Labor Productivity: Micro-level Analysis for Poland
Opublikowano w: Dias A., Salmelin B., Pereira D., Dias M.S. (eds.), Modeling Innovation Sustainability and Technologies, 2018
Wydawca: Springer Verlag
2015
współautorzy: A. SKORUPIŃSKA
TIK i czynniki komplementarne – ujęcie modelowe
Opublikowano w: Arendt Ł., Kryńska E. (eds.), Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2011
współautorzy: GRABOWSKI W., KORCZAK K.
Niedoskonałości rynku dynamicznych serwisów internetowych
Opublikowano w: Arendt Ł., Kryńska E. (eds.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2010
współautorzy: K. KORCZAK
Kto korzysta z internetowych usług medycznych w Polsce?
Opublikowano w: Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A. (eds.), Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, 2010
Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
EKONOMETRIA FINANSOWA
(UŁ, Bankowość i finanse cyfrowe: II stopień)
dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2023/2024
Literatura
1. W. Grabowski, Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
2. J. Brzeszczyński, R. Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2002.
3. H. Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
Program
1. Cechy finansowych szeregów czasowych.
2. Testowanie efektu ARCH.
3. Model GARCH(1,1).
4. Modele GARCH z innym niż normalny rozkładem składnika losowego.
5. Model GJR-GARCH.
6. Wielowymiarowe modele GARCH.
Zaliczenie
Warunkiem podejścia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.
Aby zaliczyć ćwiczenia, należy zaliczyć dwa kolokwia, które odbęda się:
- 18 kwietnia 2024 roku – w trakcie ćwiczeń
- 9 czerwca 2024 roku – w trakcie ćwiczeń
Zaliczenie wykładu odbędzie się za pomocą testu wielokrotnego wyboru, który zostanie przeprowadzony 9 czerwca 2024 roku.
W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.
NIELINIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych, II stopień)
dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2023/2024
Literatura obowiązkowa
1. R. Koenker, Quantile Regression, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
2. R. S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2002.
3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca
1. J. Beran, Y. Feng, H. Hebbel, Empirical Economic and Financial Research. Theory, Methods and Practice, Springer 2015.
Program
1. Analiza zależności między kategoriami ekonomicznymi w różnych kwantylach rozkładu.
2. Testowanie stabilności zależności w kwantylach rozkładu.
3. Metoda regresji kwantylowej.
4. Cross-quantilogram.
5. Testowanie przyczynowości nieliniowej.
6. Nieliniowości w modelu wektorowej autoregresji (Qual-VAR).
7. Problem nieliniowości w analizie kointegracyjnej (Tobit-CVAR).
Zaliczenie przedmiotu będzie oparte na przygotowaniu projektu (70%) i aktywnej pracy na zajęciach (30%).
ODPORNE METODY ESTYMACJI W BADANIACH PROCESÓW FINANSOWYCH
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych, II stopień)
dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2023/2024
Literatura obowiązkowa
1. M. Doman, R. Doman, Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Diffin, Warszawa 2014.
3. R. S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2002.
4. J.M. Uribe, M. Guillen, Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series, Springer, London 2020.
Literatura uzupełniająca
1. J. Beran, Y. Feng, H. Hebbel, Empirical Economic and Financial Research. Theory, Methods and Practice, Springer 2015.
Program
1. Identyfikacja okresów wspólnych załamań na rynkach finansowych.
2. Zastosowanie testów BLT i JT do analizy wspólnych „skoków” na rynkach finansowych.
3. Wykorzystanie metod regresji kwantylowej do identyfikacji czynników wpływających na wspólne załamania na rynkach finansowych.
4. M-estymator w badaniach procesów finansowych.
5. Wykorzystanie kopuli do analizy powiązań między stopami zwrotu z różnych instrumentów finansowych.
Zaliczenie przedmiotu będzie oparte na przygotowaniu projektu (70%) i aktywnej pracy na zajęciach (30%).
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
(UŁ, Różne kierunki: II stopień )
Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:
- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,
- modele nieliniowe
- metody symulacyjne.
Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.
Przykładowe tematy badań:
- Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
- Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
- Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
- Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
- Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
- Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
- Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
- Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
- Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
- Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
- Badanie efektywności rynków.
- Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
- Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
- Modelowanie rynku pracy.
- Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
- Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
- Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
- Modelowanie rynku usług medycznych.
- Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
- Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).
W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
- Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
- Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
- Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
- Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
- Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
- Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
- Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
- Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
- Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
- Budżet państwa w okresie transformacji.
- Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
- Progowy model korekty błędem.
- Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.
(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku