No phrases to display

Robert Kelm

Logo Katedry

Robert Kelm
prof. UŁ, dr hab. Robert Kelm
Consultation: Thursday 9.45-11.15
Room: E-224
Tel. 42-635 50 61
Email: robert.kelm@uni.lodz.pl

 

CV

Place of Birth
Zgierz, Poland

Marital Status
married, one child

Earned Degrees
M.A., University of Łódź,  1992
Ph.D., University of Łódź,  2000
Habilitation, University of Łódź,  2016

Academic Honors
Polish Academy of Sciences Prize for Scientific Achievements  in Economics,  2001
Minister's of Education Prize for Scientific Achievements,  1998
Rektor's Prize for Scientific Achievements,  1996, 2001, 2010
Dean's Prize for Scientific Achievements, 1999, 2002

Positions Held
Assistant, University of Łódź,  1992-2000
Assistant Professor (Adiunkt), University of Łódź,  2000-2017
Adviser, Ministry of Finance,  2001-2009
Adviser, National Bank of Poland,  2009-2017
Associate Professor, University of Lodz, 2017-
Expert, Institute of Labour and Social Studies,  2018-2019
Associate Professor, Institute of Economic and Financial Expertises in Łódź,  2019-2020

Professional Activities
Scientific Secretary, International Conference Macromodels,  1994, 2004, 2009, 2017
Member of the Council of Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź,  1996-2000, 2014-2016, 2016-
Deputy Director of Institute of Econometrics, University of Łódź,  2014-2016
Director of Institute of Econometrics, University of Łódź,  2016-2020

Field of Teaching
Econometrics
Advanced Econometrics
Applied Econometrics
Time Series Analysis
Forecasting and Simulation

Research Interest
Macromodelling
Cointegration
Exchange Rate Modelling
Balance of Payment Modelling
Simulation Analyses

Publications

ORCID

Articles

2023

With: Izabela Sobiech Pellegrini
Import inflacji i sprzężenie płacowo-cenowe w Polsce
Published in: Gospodarka Narodowa, 2023, Vol. 315, No. 3, 48-70

2017

The Purchasing Power Parity and Imperfect Knowledge: The Case of the Polish Zloty
Published in: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2017, vol. 9, 1-27

with: M. HUMANICKI, K. OLSZEWSKI
Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separatetly?
Published in: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2017, vol. 9, 115-135

2016

Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014
Published in: Bank i Kredyt, 2016, nr 47, 585-620

2013

with: M. HUMANICKI, K. OLSZEWSKI
Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?
Published in: NBP  Working Papers, 2013, no. 167
Publisher: Warszawa

2011

Ryzyko walutowe i wahania kursu PLN/EUR w latach 1999-2009
Published in: Bank i Kredyt, 2011, nr 42, 31-66

2010

Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie styczeń 1996 - czerwiec 2009
Published in: Bank i Kredyt, 2010, nr 41, 21-42

The Exchange Rate and Two Price Inflations in Poland in the Period 1999-2009. Do Globalization and Balassa-Samuelson Effect Matter?
Published in: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2010, vol. 4(2010), 315-349

2009

Ekonometryczny szacunek NAIRU/NAWRU dla Polski na podstawie krzywej Phillipsa 1996:1-2006:2
Published in: W.Kwiatkowska (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2008

Prognozowanie składników PKB w przekroju miesięcznym
Published in: M.Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, 2008
Publisher: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

2007

with: M. MAJSTEREK
Relationship between Wages and Prices in the Polish Economy: An I(2) Approach
Published in: W. Welfe, A. Welfe (red.), Macromodels 2006. Proceedings of the Thirtieth Third International Conference, 2007
Publisher: University of Łódź, Łódź

Prognozowanie składników PKB na podstawie indykatorów miesięcznych: analiza kointegracyjna
Published in: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2007, t. 76, 151-172

2006

with: M. MAJSTEREK
The I(2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Period 1995-2005
Published in: W. Welfe, A. Welfe (red.), Macromodels 2005. Proceedings of the Thirtieh Second International Conference, 2006
Publisher: University of Łódź, Łódź

2005

Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003
Published in: Ekonomista, 2005, nr 4/2005, 449-481

Medium Term Determinants of the Polish Zloty – Euro Exchange Rate Misalignment 1995-2004
Published in: W. Welfe (red.), Macromodels 2004. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, 2005, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 190
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

with: M. MAJSTEREK
An I(2) Analysis of Inflationary Processes in Poland
Published in: W. Welfe (red.), Macromodels 2004. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, 2005, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 190
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

with: J. BĘZA-BOJANOWSKA
Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złoty/euro od kursu równowagi 1995:01-2004:06
Published in: Bank i Kredyt, 2005, nr 36(10), 4-19

2004

Ekonometryczny model sprzężenia ceny – kurs walutowy w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza
Published in: A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, 2004
Publisher: Wydawnictwo SGH, Warszawa

Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002
Published in: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Rynki finansowe. Prognozy a decyzje, 2004, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 177
Publisher: WUŁ, Łódź

with: J. MACIEJEWSKA
Bank danych modelu WK dla lat 1990-2003
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, nr 148
Publisher: Łódź

2003

Kurs walutowy a inflacja w Polsce: Analiza ekonometryczna
Published in: E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

with: J. BRZESZCZYŃSKI
Short-Term Dependencies between Volatility of Currency, Money and Capital Markets. The Case of Poland
Published in: W. Welfe, A. Welfe (eds.), Proceedings of the Twenty Ninth International Conference Macromodels 2002, 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2002

Równowaga długookresowa i dostosowania krótkookresowe na rynku walutowym 1992-1998
Published in: Bank i Kredyt, 2002, nr 33(2), 4-19

with: A.WELFE, M.MAJSTEREK
Agregatowy model inflacji
Published in: Przegląd Statystyczny, 2002, t. 49, 15-31

2001

Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych
Published in: A.Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, 2001
Publisher: Wydawnictwo SGH, Warszawa

Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998
Published in: Ekonomista, 2001, nr 2/2001, 201-226

Restrykcje w modelach z rozkładami opóźnień
Published in: Przegląd Statystyczny, 2001,  t. 48, 131-149

Kwartalne banki danych makroekonomicznych
Published in: Wiadomości Statystyczne, 2001, nr 11/2001, 12-25

Modele ekonometryczne z wielomianowymi rozkładami opóźnień
Published in: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2001, t. 64, 187-216

2000

with: L.SABANTY
Banki danych modeli serii WK 1990-1998
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2000, Nr 126
Publisher: Łódź

with: A. WELFE
Modele rozkładów opóźnień. Modele kursów walutowych
Published in: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, 2000
Publisher: PWE, Warszawa

Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych
Published in: Przegląd Statystyczny, 2000, t. 47, 93-112

Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień, rozprawa doktorska
Publisher: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytety Łódzkiego, Łódź

Rola aktywnej polityki kursowej w okresie transformacji: Analizy scenariuszowe
Published in: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2000, t. 62, 205-230

1999

with: W. WELFE, A. WELFE, W. FLORCZAK
Long-Term Scenarios for the Polish Economy (up to the year 2010)
Published in: , Central and Eastern Europe on its Way to European Union: Simulation Studies Based on Macromodels, 1999, Chapter 7
Publisher: Peter Lang, Frankfurt am Main

Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-1997
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, Nr 125
Publisher: Łódź

1998

with: A. WELFE
Oszacowania produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących i stałych według EKD dla lat 1985-1995
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, nr 123
Publisher: Łódź

1997

with: A. WELFE
Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kształtowania się płac przeciętnych w Polsce: 02.1991-04.1995
Published in: Przegląd Statystyczny, 1997, vol.44, s.241-257

with: A. WELFE, W. WELFE
Quarterly Simulation System for the Polish Economy and its Properties
Published in: W. Welfe (red.), Economies in Transition and the World Economy: Models, Forecasts and Scenarios, 1997, part II (s.153-249)
Publisher: Peter Lang, Frankfurt am Main

with: A.WELFE, W.WELFE
Properties of the Quarterly WK Simulation Model of the Polish Economy
Published in: J.B.Gajda, A.Welfe (red.), Proceedings of the Conferences Macromodels ’97 and Transition to Market System – Modelling and Forecasting of Economic and Social Consequences, 1997
Publisher: Absolwent, Łódź

1996

with: A. WELFE
Prognozowanie produktu krajowego brutto w przekroju kwartalnym
Published in: Gospodarka Narodowa, 1996, nr 1-2/1996, 29-32

with: A.WELFE
Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych dla Polski
Published in: Wiadomości Statystyczne, 1996, nr 4/1996, 49-56

with: A.WELFE
Szacunek produktu krajowego brutto podzielonego Polski dla okresów kwartalnych
Published in: Wiadomości Statystyczne, 1996, nr 8/1996, 31-43

with: A.WELFE
Szacunek produktu krajowego brutto i jego składników dla Polski dla okresów kwartalnych 1989-1995
Published in: Studia i Prace ZBSE GUS i PAN, 1996, nr 237
Publisher: Warszawa

with: J. BRZESZCZYŃSKI, A. WELFE
Banki danych wysokiej częstotliwości modeli serii WK
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1996, Nr 119
Publisher: Łódź

with: W.WELFE
Równania majątku trwałego i inwestycji
Published in: W. Welfe (red.), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, 1996
Publisher: Absolwent, Łódź

with: W.WELFE
Handel zagraniczny
Published in: W. Welfe (red.), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, 1996
Publisher: Absolwent, Łódź

1995

with: A.WELFE
Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych
Published in: Wiadomości Statystyczne, 1995, nr 4/1995, 12-16

with: A.WELFE
Szacunek produktu krajowego brutto Polski dla okresów kwartalnych
Published in: Wiadomości Statystyczne, 1995, nr 10/1995, 1-5

1994

Banki danych wysokiej częstotliwości
Published in: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1994, nr 114
Publisher: Łódź

with: G. JUSZCZAK-SZUMACHER, N. ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W. WELFE
Economic Mechnisms of the Polish Economy in Transition: Multiplier Analysis Based on WK-95
Published in: W. Welfe, R. Kelm (red.), Macromodels'94, 1994
Publisher: Absolwent, Łódź

with: W.WELFE
Macromodels, Proceedings of Macromodels '94
Publisher: Absolwent, Łódź

with: W.FLORCZAK, M.KAŹMIERSKA-ZATOŃ, W.WELFE
Oblicza przyszłości. Scenariusze rozwoju gospodarczego Polski do roku 2000
Published in: Gospodarka Narodowa, 1994, nr 3/1994, 37-43

1993

with: W.WELFE, M.MAJSTEREK
Employment and Unemployment in a New Quarterly Model of the Polish Economy
Published in: W. Welfe, Ch. Le Bas (eds.), Emploi, Travail, Chomage, 1993
Publisher: Absolwent, Łódź

with: G.JUSZCZAK, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W.WELFE
Structure of the WK-93 Quarterly Model of the Polish Economy
Published in: W.Welfe, W.Zatoń (eds.), Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels '93, 1993
Publisher: Absolwent, Łódź

with: G.JUSZCZAK, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W.WELFE, W.ZATOŃ
The Economic Mechanisms of Transition Period. Multipier and Scenario Analyses Based on the WK-93 Quarterly Model of the Polish Economy
Published in: W.Welfe, W.Zatoń (eds.), Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels '93, 1993
Publisher: Absolwent, Łódź

 

Books

2013

KURS ZŁOTY/EURO: TEORIA i EMPIRIA
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

2003

with: W. FLORCZAK, M. MAJSTEREK, A. WELFE
Ekonometria. Zbiór zadań
Publisher: PWE, Warszawa

2002

with: J. BRZESZCZYŃSKI
Ekonometryczne modele rynków finansowych
Publisher: WIG-Press, Warszawa

with: A. WELFE, P. KARP
Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

1997

with: W. FLORCZAK, G. JUSZCZAK-SZUMACHER, M. MAJSTEREK, A. WELFE (RED.)
Ekonometria: Zbiór zadań
Publisher: PWE, Warszawa

1995

with: W.WELFE (RED.), G.JUSZCZAK-SZUMACHER, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK
Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności
Publisher: UN-O, Warszawa

 

Syllabuses

EKONOMETRIA STOSOWANA

(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ
2025/2026

Wymagania wstępne:
Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności zagadnienia: estymacja parametrów jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura EG), testowanie istotności oddziaływania zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, podstawowe operacje na indeksach.

Literatura obowiązkowa
    1. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Banki Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.
    2. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź 2006.
    3. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.
    4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, 2013.
    5. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, nr 44, 2013, 1–32.
    6. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.
    7. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.

Literatura uzupełniająca
    1. L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
    2. W. Maciejewski, Ekonometria stosowana. Analiza porównawcza, PWE, Warszawa 1980.
    3. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź 2010.
    4. G. Juszczak-Szumacher, Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, WUŁ, Łódź 1996.

Program
    1. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Zarys historii makromodelowania. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: zarys struktury.
    2. Rachunki narodowe. Równania bilansowe.
    3. Modelowanie produkcji. Wydajność pracy, produktywność kapitału i techniczne uzbrojenie pracy.
    4. Produkcja efektywna i potencjalna. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego – luka popytowa i jej rola w kształtowaniu cen i handlu zagranicznego.
    5. Łączna produktywność czynników produkcji.
    6. Modelowanie majątku trwałego i efektów postępu technicznego. Modelowanie inwestycji.
    7. Modelowanie konsumpcji i rynku dóbr konsumpcyjnych.
    8. Modelowanie handlu zagranicznego.
    9. Modelowanie płac i cen.
   10. Modelowanie kursów walutowych i stóp procentowych.
   11. Mechanizmy ekonomiczne a własności makromodeli. Mnożnik konsumpcyjny. Mnożnik fiskalny. Akcelerator. Sprzężenie płacowo cenowe.

Obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia zrealizowane na zajęciach.

Obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy egzamin ustny odbędzie się w dniach 4-5 lutego 2026 r. w godzinach 10:00-12:00.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 19 lutego 2026 r. w godzinach 8:30-11:00.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie ćwiczeń wymaga potwierdzenia umiejętności rozwiązywania typowych problemów pojawiających się w praktyce modelowania ekonometrycznego.

Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, odbędą się one z wykorzystaniem platform MS Teams i/lub Moodle w podanych terminach.

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH

(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)

dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ
2025/2026

Literatura obowiązkowa
    1. R. Kelm, Kurs złoty/euro: Teoria i empiria, WUŁ, Łódź 2013.
    2. P. Kębłowski, Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej - implikacje dla Polski, Materiały i Studia, vol. 312, Narodowy Bank Polski, 2015.
    3. P. Wdowiński, Modele kursów walutowych, WUŁ, Łódź 2010.

Literatura uzupełniająca
    1. S. Husted, R. MacDonald, Monetary-based models of the exchange rate: a panel perspective, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 8, 1-19, 1998.
    2. P. Kębłowski, K. Leszkiewicz-Kędzior, A. Welfe, Real Exchange Rates, Oil Price Spilovers Effects, and Tripolarity, Eastern European Economics, vol. 58, 415-435, 2020.
    3. M. Rubaszek, Modelowanie optymalnego poziomu realnego efektywnego kursu złotego. Zastosowanie koncepcji fundamentalnego kursu równowagi, Materiały i Studia, vol. 175, Narodowy Bank Polski, 2004.
    4. M. Rubaszek, A model of balance of payments equilibrium exchange rate, Eastern European Economics, vol. 42, 5-22, 2004.

Program
    1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia, systemy kursów walutowych.
    2. Bilans płatniczy i międzynarodowa pozycja inwestycyjna.
    3. Prawo jednej ceny, parytet siły nabywczej.
    4. Zabezpieczony i niezabezpieczony parytet stóp procentowych.
    5. Premia za ryzyko - współczynniki płynności, miary rynkowe.
    6. Współczynniki cen towarów wymiennych i niewymiennych.
    7. Hipotezy Baumol-Bowena i Balassy-Samuelsona.
    8. Model monetarny.
    9. Podejścia alternatywne, rola czynników podażowych.
   10. Modelowanie kursów walutowych w równowadze.

Praca pisemna zaliczeniowa odbędzie się na ostatnich zajęciach.

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

(UŁ, Różne kierunki: II stopień )


Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:

  • kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
  • modele klasy ARCH/GARCH,
  • modele zmian strukturalnych,
  • modele nieliniowe
  • metody symulacyjne.

Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.

Przykładowe tematy badań:

  1. Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
  2. Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
  3. Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
  4. Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
  5. Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
  6. Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
  7. Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
  8. Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
  9. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
  10. Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
  11. Badanie efektywności rynków.
  12. Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
  13. Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
  14. Modelowanie rynku pracy.
  15. Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
  16. Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
  17. Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
  18. Modelowanie rynku usług medycznych.
  19. Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
  20. Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).


W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:

  1. Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
  2. Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
  3. Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
  4. Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
  5. Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
  6. Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
  7. Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
  8. Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
  9. Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
  10. Budżet państwa w okresie transformacji.
  11. Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
  12. Progowy model korekty błędem.
  13. Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.


(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku

 

 

STAFF
Funduszepleu
Projekt Multiportalu UŁ współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu NCBR