prof. UŁ, dr hab. Robert Kelm
Konsultacje: piątek 9.45-11.15
Pokój: E-224
Tel. 42-635 50 61
Email: robert.kelm@uni.lodz.pl
CV
Place of Birth
Zgierz, Poland
Marital Status
married, one child
Earned Degrees
M.A., University of Łódź, 1992
Ph.D., University of Łódź, 2000
Habilitation, University of Łódź, 2016
Academic Honors
Polish Academy of Sciences Prize for Scientific Achievements in Economics, 2001
Minister's of Education Prize for Scientific Achievements, 1998
Rektor's Prize for Scientific Achievements, 1996, 2001, 2010
Dean's Prize for Scientific Achievements, 1999, 2002
Positions Held
Assistant, University of Łódź, 1992-2000
Assistant Professor (Adiunkt), University of Łódź, 2000-2017
Adviser, Ministry of Finance, 2001-2009
Adviser, National Bank of Poland, 2009-2017
Associate Professor, University of Lodz, 2017-
Expert, Institute of Labour and Social Studies, 2018-2019
Associate Professor, Institute of Economic and Financial Expertises in Łódź, 2019-2020
Professional Activities
Scientific Secretary, International Conference Macromodels, 1994, 2004, 2009, 2017
Member of the Council of Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź, 1996-2000, 2014-2016, 2016-
Deputy Director of Institute of Econometrics, University of Łódź, 2014-2016
Director of Institute of Econometrics, University of Łódź, 2016-2020
Field of Teaching
Econometrics
Advanced Econometrics
Applied Econometrics
Time Series Analysis
Forecasting and Simulation
Research Interest
Macromodelling
Cointegration
Exchange Rate Modelling
Balance of Payment Modelling
Simulation Analyses
PUBLIKACJE
Artykuły
2017
The Purchasing Power Parity and Imperfect Knowledge: The Case of the Polish Zloty
Opublikowano w: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2017, vol. 9, 1-27
współautorzy: M. HUMANICKI, K. OLSZEWSKI
Foreign Direct and Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separatetly?
Opublikowano w: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2017, vol. 9, 115-135
2016
Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014
Opublikowano w: Bank i Kredyt, 2016, nr 47, 585-620
2013
współautorzy: M. HUMANICKI, K. OLSZEWSKI
Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment in the Contemporary Globalized World: Should They Be Still Treated Separately?
Opublikowano w: NBP Working Papers, 2013, no. 167
Wydawca: Warszawa
2011
Ryzyko walutowe i wahania kursu PLN/EUR w latach 1999-2009
Opublikowano w: Bank i Kredyt, 2011, nr 42, 31-66
2010
Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie styczeń 1996 - czerwiec 2009
Opublikowano w: Bank i Kredyt, 2010, nr 41, 21-42
The Exchange Rate and Two Price Inflations in Poland in the Period 1999-2009. Do Globalization and Balassa-Samuelson Effect Matter?
Opublikowano w: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2010, vol. 4(2010), 315-349
2009
Ekonometryczny szacunek NAIRU/NAWRU dla Polski na podstawie krzywej Phillipsa 1996:1-2006:2
Opublikowano w: W.Kwiatkowska (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2008
Prognozowanie składników PKB w przekroju miesięcznym
Opublikowano w: M.Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, 2008
Wydawca: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
2007
współautorzy: M. MAJSTEREK
Relationship between Wages and Prices in the Polish Economy: An I(2) Approach
Opublikowano w: W. Welfe, A. Welfe (red.), Macromodels 2006. Proceedings of the Thirtieth Third International Conference, 2007
Wydawca: University of Łódź, Łódź
Prognozowanie składników PKB na podstawie indykatorów miesięcznych: analiza kointegracyjna
Opublikowano w: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2007, t. 76, 151-172
2006
współautorzy: M. MAJSTEREK
The I(2) Analysis of Money Demand and Inflation in Poland in the Transition Period 1995-2005
Opublikowano w: W. Welfe, A. Welfe (red.), Macromodels 2005. Proceedings of the Thirtieh Second International Conference, 2006
Wydawca: University of Łódź, Łódź
2005
Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003
Opublikowano w: Ekonomista, 2005, nr 4/2005, 449-481
Medium Term Determinants of the Polish Zloty – Euro Exchange Rate Misalignment 1995-2004
Opublikowano w: W. Welfe (red.), Macromodels 2004. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, 2005, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 190
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
współautorzy: M. MAJSTEREK
An I(2) Analysis of Inflationary Processes in Poland
Opublikowano w: W. Welfe (red.), Macromodels 2004. Problems of Building and Estimation of Econometric Models, 2005, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 190
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
współautorzy: J. BĘZA-BOJANOWSKA
Polityka monetarna i fiskalna a odchylenia realnego kursu złoty/euro od kursu równowagi 1995:01-2004:06
Opublikowano w: Bank i Kredyt, 2005, nr 36(10), 4-19
2004
Ekonometryczny model sprzężenia ceny – kurs walutowy w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza
Opublikowano w: A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, 2004
Wydawca: Wydawnictwo SGH, Warszawa
Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002
Opublikowano w: W. Milo, P. Wdowiński (red.), Rynki finansowe. Prognozy a decyzje, 2004, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 177
Wydawca: WUŁ, Łódź
współautorzy: J. MACIEJEWSKA
Bank danych modelu WK dla lat 1990-2003
Opublikowano w: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2004, nr 148
Wydawca: Łódź
2003
Kurs walutowy a inflacja w Polsce: Analiza ekonometryczna
Opublikowano w: E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, 2003
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
współautorzy: J. BRZESZCZYŃSKI
Short-Term Dependencies between Volatility of Currency, Money and Capital Markets. The Case of Poland
Opublikowano w: W. Welfe, A. Welfe (eds.), Proceedings of the Twenty Ninth International Conference Macromodels 2002, 2003
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2002
Równowaga długookresowa i dostosowania krótkookresowe na rynku walutowym 1992-1998
Opublikowano w: Bank i Kredyt, 2002, nr 33(2), 4-19
współautorzy: A.WELFE, M.MAJSTEREK
Agregatowy model inflacji
Opublikowano w: Przegląd Statystyczny, 2002, t. 49, 15-31
2001
Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych
Opublikowano w: A.Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, 2001
Wydawca: Wydawnictwo SGH, Warszawa
Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998
Opublikowano w: Ekonomista, 2001, nr 2/2001, 201-226
Restrykcje w modelach z rozkładami opóźnień
Opublikowano w: Przegląd Statystyczny, 2001, t. 48, 131-149
Kwartalne banki danych makroekonomicznych
Opublikowano w: Wiadomości Statystyczne, 2001, nr 11/2001, 12-25
Modele ekonometryczne z wielomianowymi rozkładami opóźnień
Opublikowano w: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2001, t. 64, 187-216
2000
współautorzy: L.SABANTY
Banki danych modeli serii WK 1990-1998
Opublikowano w: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2000, Nr 126
Wydawca: Łódź
współautorzy: A. WELFE
Modele rozkładów opóźnień. Modele kursów walutowych
Opublikowano w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, 2000
Wydawca: PWE, Warszawa
Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych
Opublikowano w: Przegląd Statystyczny, 2000, t. 47, 93-112
Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień, rozprawa doktorska
Wydawca: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytety Łódzkiego, Łódź
Rola aktywnej polityki kursowej w okresie transformacji: Analizy scenariuszowe
Opublikowano w: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2000, t. 62, 205-230
1999
współautorzy: W. WELFE, A. WELFE, W. FLORCZAK
Long-Term Scenarios for the Polish Economy (up to the year 2010)
Opublikowano w: , Central and Eastern Europe on its Way to European Union: Simulation Studies Based on Macromodels, 1999, Chapter 7
Wydawca: Peter Lang, Frankfurt am Main
Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lat 1990-1997
Opublikowano w: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, Nr 125
Wydawca: Łódź
1998
współautorzy: A. WELFE
Oszacowania produkcji sprzedanej przemysłu w cenach bieżących i stałych według EKD dla lat 1985-1995
Opublikowano w: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, nr 123
Wydawca: Łódź
1997
współautorzy: A. WELFE
Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kształtowania się płac przeciętnych w Polsce: 02.1991-04.1995
Opublikowano w: Przegląd Statystyczny, 1997, vol.44, s.241-257
współautorzy: A. WELFE, W. WELFE
Quarterly Simulation System for the Polish Economy and its Properties
Opublikowano w: W. Welfe (red.), Economies in Transition and the World Economy: Models, Forecasts and Scenarios, 1997, part II (s.153-249)
Wydawca: Peter Lang, Frankfurt am Main
współautorzy: A.WELFE, W.WELFE
Properties of the Quarterly WK Simulation Model of the Polish Economy
Opublikowano w: J.B.Gajda, A.Welfe (red.), Proceedings of the Conferences Macromodels ’97 and Transition to Market System – Modelling and Forecasting of Economic and Social Consequences, 1997
Wydawca: Absolwent, Łódź
1996
współautorzy: A. WELFE
Prognozowanie produktu krajowego brutto w przekroju kwartalnym
Opublikowano w: Gospodarka Narodowa, 1996, nr 1-2/1996, 29-32
współautorzy: A.WELFE
Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych dla Polski
Opublikowano w: Wiadomości Statystyczne, 1996, nr 4/1996, 49-56
współautorzy: A.WELFE
Szacunek produktu krajowego brutto podzielonego Polski dla okresów kwartalnych
Opublikowano w: Wiadomości Statystyczne, 1996, nr 8/1996, 31-43
współautorzy: A.WELFE
Szacunek produktu krajowego brutto i jego składników dla Polski dla okresów kwartalnych 1989-1995
Opublikowano w: Studia i Prace ZBSE GUS i PAN, 1996, nr 237
Wydawca: Warszawa
współautorzy: J. BRZESZCZYŃSKI, A. WELFE
Banki danych wysokiej częstotliwości modeli serii WK
Opublikowano w: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1996, Nr 119
Wydawca: Łódź
współautorzy: W.WELFE
Równania majątku trwałego i inwestycji
Opublikowano w: W. Welfe (red.), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, 1996
Wydawca: Absolwent, Łódź
współautorzy: W.WELFE
Handel zagraniczny
Opublikowano w: W. Welfe (red.), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, 1996
Wydawca: Absolwent, Łódź
1995
współautorzy: A.WELFE
Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych
Opublikowano w: Wiadomości Statystyczne, 1995, nr 4/1995, 12-16
współautorzy: A.WELFE
Szacunek produktu krajowego brutto Polski dla okresów kwartalnych
Opublikowano w: Wiadomości Statystyczne, 1995, nr 10/1995, 1-5
1994
Banki danych wysokiej częstotliwości
Opublikowano w: Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1994, nr 114
Wydawca: Łódź
współautorzy: G. JUSZCZAK-SZUMACHER, N. ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W. WELFE
Economic Mechnisms of the Polish Economy in Transition: Multiplier Analysis Based on WK-95
Opublikowano w: W. Welfe, R. Kelm (red.), Macromodels'94, 1994
Wydawca: Absolwent, Łódź
współautorzy: W.WELFE
Macromodels, Proceedings of Macromodels '94
Wydawca: Absolwent, Łódź
współautorzy: W.FLORCZAK, M.KAŹMIERSKA-ZATOŃ, W.WELFE
Oblicza przyszłości. Scenariusze rozwoju gospodarczego Polski do roku 2000
Opublikowano w: Gospodarka Narodowa, 1994, nr 3/1994, 37-43
1993
współautorzy: W.WELFE, M.MAJSTEREK
Employment and Unemployment in a New Quarterly Model of the Polish Economy
Opublikowano w: W. Welfe, Ch. Le Bas (eds.), Emploi, Travail, Chomage, 1993
Wydawca: Absolwent, Łódź
współautorzy: G.JUSZCZAK, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W.WELFE
Structure of the WK-93 Quarterly Model of the Polish Economy
Opublikowano w: W.Welfe, W.Zatoń (eds.), Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels '93, 1993
Wydawca: Absolwent, Łódź
współautorzy: G.JUSZCZAK, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, W.WELFE, W.ZATOŃ
The Economic Mechanisms of Transition Period. Multipier and Scenario Analyses Based on the WK-93 Quarterly Model of the Polish Economy
Opublikowano w: W.Welfe, W.Zatoń (eds.), Problems of Building and Estimation of Econometric Models, Proceedings of Macromodels '93, 1993
Wydawca: Absolwent, Łódź
Książki
2013
KURS ZŁOTY/EURO: TEORIA i EMPIRIA
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2003
współautorzy: W. FLORCZAK, M. MAJSTEREK, A. WELFE
Ekonometria. Zbiór zadań
Wydawca: PWE, Warszawa
2002
współautorzy: J. BRZESZCZYŃSKI
Ekonometryczne modele rynków finansowych
Wydawca: WIG-Press, Warszawa
współautorzy: A. WELFE, P. KARP
Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
1997
współautorzy: W. FLORCZAK, G. JUSZCZAK-SZUMACHER, M. MAJSTEREK, A. WELFE (RED.)
Ekonometria: Zbiór zadań
Wydawca: PWE, Warszawa
1995
współautorzy: W.WELFE (RED.), G.JUSZCZAK-SZUMACHER, N.ŁAPIŃSKA-SOBCZAK
Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności
Wydawca: UN-O, Warszawa
MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: II stopień)
dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ
dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ
2023/2024
Wymagania wstępne:
Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki metod analiz sektorowych (analizy input-output) i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności: estymacja parametrów modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, zasady konstrukcji modelu produkcji i modelu cen w ramach analizy input-output.
Literatura obowiązkowa
1. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, vol. 44, 1–32, 2013.
2. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź, 2010.
3. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.
4. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Bank i Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.
5. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź, 2006.
6. M. Plich. Wykłady z analiz input-output (materiał zamieszony na platformie Moodle).
Literatura uzupełniająca
1. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2004.
2. A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, WUŁ, Łódź, 2002.
3. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.
4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź, 2013.
5. R. E. Miller, P.D. Blair, Input - Output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge University Press, New York 2009.
6. M. Buckler McCarthy, LIFT: INFORUM’s Model of the U.S. Economy, Economic Systems Research, Vol. 3, No. 1, 1991.
Program
1. Wykorzystanie makromodeli w praktyce: prognozy na podstawie makromodeli. Standardowe metody symulacji. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy.
2. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Makromodele 1, 2, 3 i 4 generacji. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: struktura i własności. Krytyka Lucasa, rola oczekiwań w makromodelowaniu, dynamizacja makromodeli.
3. Modele I-O. Kosztowa formuła inflacji. Pętla inflacyjna. Relacje płac i cen a stopa bezrobocia. Powiązania płac ze sferą realną.
4. Produkcja. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy. Produkcja efektywna i potencjalna. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego: luka popytowa i jej rola w kształtowaniu cen i płac.
5. Mnożnik konsumpcyjny przy (i) niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji, (ii) pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Rola dostosowań w handlu zagranicznym i efekty inflacyjne.
6. Mnożnik fiskalny. Transmisja przyrostu dochodów i wydatków sektora rządowego a mnożnik konsumpcyjny. Reguła polityki fiskalnej.
7. Zasada akceleratora w warunkach (i) niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i (ii) pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Rola inwestycji publicznych.
Zasady zaliczenia
1. Ocena egzaminacyjna opiera się na systemie punktowym. Liczba uzyskanych punktów przeliczana jest na ocenę według następującej skali: do 50 punktów – niedostateczny, 51-60 punktów – dostateczny, 61-70 punktów – dostateczny plus, 71-80 punktów – dobry, 81-90 punktów – dobry plus, 91-100 punktów – bardzo dobry.
Punkty można uzyskać za prezentacje/projekty (maks. 100 punktów) oraz za zaangażowanie podczas zajęć (zaangażowanie). Liczba punktów zdobytych podczas kursu ustalana jest w wyniku dodania punktów z tytułu prezentacji/projektów i zaangażowania.
2. Prezentacje i projekty (do 100 punktów)
Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do przygotowania jednej prezentacji związanej z zagadnieniami 2, 4-7 oraz jednego projektu związanego z zagadnieniami 1 i 3. Łączna liczba punktów za prezentację (maks. 100 punktów) i projekt (maks. 100 punktów) zostanie wyznaczona z zastosowaniem następujących proporcji: 67% za prezentację i 33% za projekt.
Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie przynajmniej połowy punktów przewidzianych zarówno za prezentację jak i za projekt
3. Zaangażowanie podczas zajęć
Punkty (dodatnie lub ujemne) z tytułu zaangażowania przyznaje osoba prowadząca. Zaangażowanie obejmuje dwie formy:
a. Aktywność: na każdych zajęciach (wykład/ćwiczenia) prowadzący może przyznać od -2 do 2 punktów osobom wyróżniającym się (negatywnie lub pozytywnie) przygotowaniem i aktywnością podczas zajęć; w przypadku braku przygotowania są to punkty ujemne.
b. Frekwencja: każda nieobecność na ćwiczeniach skutkuje zmniejszeniem dorobku punktowego o 5 punktów, chyba, że zostanie rozliczona w trakcie dyżuru prowadzącego w terminie do 2 tygodni od momentu jej wystąpienia; prowadzący ocenia jakość przygotowania do rozliczenia nieobecności w skali od 0 (brak przygotowania) do 5 (bardzo dobre przygotowanie) punktów, które odpowiednio redukują stratę punktów wynikających z nieobecności.
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
(UŁ, Różne kierunki: II stopień )
Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:
- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,
- modele nieliniowe
- metody symulacyjne.
Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.
Przykładowe tematy badań:
- Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
- Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
- Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
- Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
- Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
- Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
- Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
- Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
- Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
- Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
- Badanie efektywności rynków.
- Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
- Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
- Modelowanie rynku pracy.
- Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
- Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
- Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
- Modelowanie rynku usług medycznych.
- Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
- Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).
W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
- Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
- Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
- Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
- Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
- Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
- Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
- Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
- Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
- Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
- Budżet państwa w okresie transformacji.
- Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
- Progowy model korekty błędem.
- Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.
(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku