MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: II stopień)
dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ
dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ
2023/2024
Wymagania wstępne:
Opanowany materiał z zakresu ekonometrii podstawowej, podstaw statystyki metod analiz sektorowych (analizy input-output) i podstawowego kursu makroekonomii, w szczególności: estymacja parametrów modeli ekonometrycznych, dynamiczne modele ekonometryczne (ADL, ECM, kointegracyjna procedura Engle’a-Grangera), testowanie istotności wpływu zmiennych objaśniających, autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności składnika losowego, zasady konstrukcji modelu produkcji i modelu cen w ramach analizy input-output.
Literatura obowiązkowa
1. W. Welfe, Ekonometryczne modelowanie gospodarki narodowej, Bank i Kredyt, vol. 44, 1–32, 2013.
2. W. Welfe, Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, WUŁ, Łódź, 2010.
3. W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa, 2007.
4. R. Kelm, Eksport, import i kurs złotego: 2000-2014, Bank i Kredyt, nr 47, 585-620, 2016.
5. A. Welfe (red.), P. Karp, P. Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej, WUŁ, Łódź, 2006.
6. M. Plich. Wykłady z analiz input-output (materiał zamieszony na platformie Moodle).
Literatura uzupełniająca
1. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa, 2004.
2. A. Welfe, P. Karp, R. Kelm, Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, WUŁ, Łódź, 2002.
3. R. Kelm, Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: Perspektywa średniookresowa 1995-2003, Ekonomista, nr 4, 449-481, 2005.
4. R. Kelm, Kurs złoty-euro. Teoria i empiria, WUŁ, Łódź, 2013.
5. R. E. Miller, P.D. Blair, Input - Output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge University Press, New York 2009.
6. M. Buckler McCarthy, LIFT: INFORUM’s Model of the U.S. Economy, Economic Systems Research, Vol. 3, No. 1, 1991.
Program
1. Wykorzystanie makromodeli w praktyce: prognozy na podstawie makromodeli. Standardowe metody symulacji. Analiza mnożnikowa. Symulacje kontrfaktyczne. Scenariusze symulacyjne. Założenia dotyczące zmiennych egzogenicznych oraz zmian parametrów równań. Horyzont prognozy.
2. Wprowadzenie do modelowania makroekonomicznego. Makromodele 1, 2, 3 i 4 generacji. Modele głównego nurtu dla rozwiniętych gospodarek rynkowych: struktura i własności. Krytyka Lucasa, rola oczekiwań w makromodelowaniu, dynamizacja makromodeli.
3. Modele I-O. Kosztowa formuła inflacji. Pętla inflacyjna. Relacje płac i cen a stopa bezrobocia. Powiązania płac ze sferą realną.
4. Produkcja. Łączna produktywność czynników produkcji, rola kapitału wiedzy. Produkcja efektywna i potencjalna. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego: luka popytowa i jej rola w kształtowaniu cen i płac.
5. Mnożnik konsumpcyjny przy (i) niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji, (ii) pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Rola dostosowań w handlu zagranicznym i efekty inflacyjne.
6. Mnożnik fiskalny. Transmisja przyrostu dochodów i wydatków sektora rządowego a mnożnik konsumpcyjny. Reguła polityki fiskalnej.
7. Zasada akceleratora w warunkach (i) niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i (ii) pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Rola inwestycji publicznych.
Zasady zaliczenia
1. Ocena egzaminacyjna opiera się na systemie punktowym. Liczba uzyskanych punktów przeliczana jest na ocenę według następującej skali: do 50 punktów – niedostateczny, 51-60 punktów – dostateczny, 61-70 punktów – dostateczny plus, 71-80 punktów – dobry, 81-90 punktów – dobry plus, 91-100 punktów – bardzo dobry.
Punkty można uzyskać za prezentacje/projekty (maks. 100 punktów) oraz za zaangażowanie podczas zajęć (zaangażowanie). Liczba punktów zdobytych podczas kursu ustalana jest w wyniku dodania punktów z tytułu prezentacji/projektów i zaangażowania.
2. Prezentacje i projekty (do 100 punktów)
Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do przygotowania jednej prezentacji związanej z zagadnieniami 2, 4-7 oraz jednego projektu związanego z zagadnieniami 1 i 3. Łączna liczba punktów za prezentację (maks. 100 punktów) i projekt (maks. 100 punktów) zostanie wyznaczona z zastosowaniem następujących proporcji: 67% za prezentację i 33% za projekt.
Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie przynajmniej połowy punktów przewidzianych zarówno za prezentację jak i za projekt
3. Zaangażowanie podczas zajęć
Punkty (dodatnie lub ujemne) z tytułu zaangażowania przyznaje osoba prowadząca. Zaangażowanie obejmuje dwie formy:
a. Aktywność: na każdych zajęciach (wykład/ćwiczenia) prowadzący może przyznać od -2 do 2 punktów osobom wyróżniającym się (negatywnie lub pozytywnie) przygotowaniem i aktywnością podczas zajęć; w przypadku braku przygotowania są to punkty ujemne.
b. Frekwencja: każda nieobecność na ćwiczeniach skutkuje zmniejszeniem dorobku punktowego o 5 punktów, chyba, że zostanie rozliczona w trakcie dyżuru prowadzącego w terminie do 2 tygodni od momentu jej wystąpienia; prowadzący ocenia jakość przygotowania do rozliczenia nieobecności w skali od 0 (brak przygotowania) do 5 (bardzo dobre przygotowanie) punktów, które odpowiednio redukują stratę punktów wynikających z nieobecności.