prof. dr hab. Aleksander Welfe
Członek Rzeczywisty PAN
Konsultacje: poniedziałek 11.00-13.00 (po uprzednim umówieniu)
Pokój: E-226
Tel. 42-635 51 71
Email: aleksander.welfe@uni.lodz.pl
CV
Date of Birth
5 August 1960
Place of Birth
Lodz, Poland
Marital Status
Married, two children
Earned Degrees
M. A., University of Lodz, 1982
Ph. D., Warsaw University, 1985
Habilitation, Academy of Economics, Wroclaw, 1990
Professor of Economics, 1996
Academic Honors
Member of Lodz Scientific Society, 1991
Corresponding Member of the Polish Academy of Sciences, 2007
Ordinary Member of the Polish Academy of Sciences, 2020
Member of the Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres, 2010
Academic Prizes
President's of Central Statistical Office Prize, 1986
Rektor's Prize for Scientific Achievements, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1995, 2001, 2003, 2004
Minister's of Education Prize for Scientific Achievements, 1986, 1989, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002
Lodz Branch of the Polish Academy of Sciences Prize for Young Scientist, 1993
Polish Academy of Sciences Prize for Scientific Achievements in Economics, 2001
Positions Held
Assistant, University of Lodz, 1982-1984
Senior Assistant, University of Lodz, 1984-1986
Visiting Researcher, Project LINK, University of Pennsylvania, Summer 1984
Assistant Professor (Adiunkt), University of Lodz, 1986-1991
Visiting Lecturer, University of Pennsylvania, 1986-1987
Visiting Professor, Stanford University, 1990-1991
Associate Professor, University of Lodz, 1991-1996
Full Professor, University of Lodz, 1996-1998
Alexander von Humboldt, Research Fellow, 1993-1994
Ordinary Professor, University of Lodz, 1998-
Ordinary Professor, Warsaw School of Economics, 1999-
Professional Activities
Head of the Forecasting Unit, 1989-1991
Chairman of the Department of Forecasts and Simulation Analyses, 1991-1997
Head of Chair of Economeric Models and Forecasts, 1997-
Member, Committee on Economic Reform, Central Committee of Planning, 1986-1988
Consultant of DG II, Commission of the European Communities, 1989-1990
Member, Statistical Scientific Advisory Board, 1995-1996
President, Statistical Scientific Advisory Board, 2005-2019
Member, Economic Policy Advisory Board, 1998-2001
Member, Forecasting Committee "Poland 2000 Plus" at Polish Academy of Sciences, 1998-2007
Member, Committee of Statistics and Econometrics Polish Academy of Sciences, 1996-
Vice President, Committee of Statistics and Econometrics Polish Academy of Sciences, 2003-2007
Member, Committee of Economics Polish Academy of Sciences, 2008-
Vice President, Polish Academy of Sciences, Lodz Branch, 2011-2013
President, Polish Academy of Sciences, Lodz Branch, 2013-
Advisor to the President of the National Bank of Poland, 2007-2017
Editorial Positions
Chief Editor, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 1989-2000
Editorial Board Member, Przegląd Statystyczny, 2004-2008
Associate Editor, Economics of Planning, 2002-2006
Associate Editor, Economic Change And Restructuring, 2006-2008
Associate Editor, Economic Modelling, 2002-2020
Editorial Board Member, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2019-
Chief Editor, Bank i Kredyt, 2009-2017
Chief Editor, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2009-
Field of Teaching
Econometrics
Advanced Econometrics
Applied Econometrics
Forecasting
Research Interest
Macromodelling
Cointegration
Disequilibrium Modeling
Inflation Modelling
Forecasting
Simulation Analysis
Refereed for
Journal of Economic Dynamics and Control
Economic Modelling
International Review of Economics and Finance
Journal of Comparative Economics
Emerging Markets Finance and Trade
Empirical Economics
Economics of Planning
Springer
Przegląd Statystyczny
Ekonomista
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)
PUBLIKACJE
Artykuły
2023
współautorzy: Ł.GĄTAREK
Forecasting Nonstationary Time Series
Opublikowano w: Journal of Forecasting, Vol. 42, No. 7, 2023, 1930-1949
2022
współautorzy: A.MOENKE
A Tripolar Model of Gas Price Formation in Germany. Does the Shale Revolution in the US Matter?
Opublikowano w: Journal of Economics and Statistics, Vol. 242, No. 4, 2022, 501-520
współautorzy: E.GOSIŃSKA
The Cointegrated VAR Model with Deterministic Structural Breaks
Opublikowano w: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Vol. 14, 2022, 335-350
2020
współautorzy: W.GRABOWSKI
The Tobit Cointegrated Vector Autoregressive Model: An Application to the Currency Market
Opublikowano w: Economic Modelling, Vol. 89, 2020, 88-100
współautorzy: P.KĘBŁOWSKI, K.LESZKIEWICZ-KĘDZIOR
Real Exchange Rates, Oil Price Spillover Effects, and Tripolarity
Opublikowano w: Eastern European Economics, Vol. 58, 2020, 415-435
współautorzy: E.GOSIŃSKA, K.LESZKIEWICZ-KĘDZIOR
Who is responsible for asymmetric fuel price adjustments? An application of the threshold cointegrated VAR model
Opublikowano w: Baltic Journal of Economics, Vol. 20, 2020, 59-73
2017
współautorzy: K.KONOPCZAK
Convergence-driven inflation and the channels of its absorption
Opublikowano w: Journal of Policy Modelling, Vol. 39, 2017, 1019-1034
2016
współautorzy: W.GRABOWSKI
An Exchange Rate Model with Market Pressures and a Contagion Effect
Opublikowano w: Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 52, 2016, 2706-2720
2014
współautorzy: K. LESZKIEWICZ-KĘDZIOR
Asymetric Price Adjustments in the Fuel Market
Opublikowano w: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Vol. 6, 2014, 105-127
2012
współautorzy: M. MAJSTEREK
Price-wage nexus and the role of a tax system
Opublikowano w: Economic Change and Restructuring, Vol. 45, 2012, 121-133
współautorzy: P. KĘBŁOWSKI
A Risk-Driven Approach to Exchange-Rate Modelling
Opublikowano w: Economic Modelling, Vol. 29, 2012, 1473-1482
2010
współautorzy: W. GRABOWSKI
Global Stability of Dynamic Models
Opublikowano w: Economic Modelling, Vol. 28, 2010, 782-784
współautorzy: P.KĘBŁOWSKI
Estimation of the Equilibrium Exchange Rate: The CHEER Approach
Opublikowano w: Journal of International Money and Finance, Vol. 29, 2010, 1385-1397
2007
współautorzy: J.BRZESZCZYŃSKI
Are There Benefits form Trading Strategy Based on the Returns Spillovers to the Emerging Stock Markets? Evidence from Poland
Opublikowano w: Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 43, 2007, 74-92
2005
współautorzy: C.B. ARGENTINE (RED.)
Economic Growth: Hopes and Fears of the New Member States
Opublikowano w: , L’allargamento da 15 a 25 paesi rafforzera l’unione europea , 2005
Wydawca: Giuffre, Milano
2004
współautorzy: P.KARP, P.KĘBŁOWSKI
Modelling Polish Economy: An Application of SVEqCM
Opublikowano w: A.Welfe (ed.), New Directions in Macromodelling, 2004
Wydawca: Elsevier, Amsterdam
współautorzy: P.KĘBŁOWSKI
The ADF-KPSS Test of the Joint Confirmation Hypothesis of Unit Autoregressive Root
Opublikowano w: Economics Letters, Vol. 85, 2004, 257-263
2002
współautorzy: M.MAJSTEREK
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition – The Cointegration Analysis
Opublikowano w: W. W. Charemza, K. Strzała (eds.), East European Transition and EU Enlargement, 2002
Wydawca: Physica-Verlag, Heidleberg
współautorzy: R. KELM, M. MAJSTEREK
Agregatowy model inflacji (An Agregate Model of Inflation)
Opublikowano w: Przegląd Statystyczny, Vol. 49, 2002, 15-31
Long-Run Relationships in the Transition Economy of Poland: An Applicatoin of SVEqCM
Opublikowano w: I. Klein, S.Mittnik (eds.) , Contribution to Modern Economies. From data Analysis to Economic Policy, 2002
Wydawca: Kluwer, Dordrecht
współautorzy: M. MAJSTEREK
Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis
Opublikowano w: Economics of Planning, Vol. 35, 2002, 205-219
2000
współautorzy: S. G. HALL, G. MIZON
Modelling Economies in Transition: An Introduction
Opublikowano w: Economic Modelling, Vol. 17, 2000, 339-357
Modelling Inflation in Poland
Opublikowano w: Economic Modelling, Vol. 17, 2000, 375-385
1999
współautorzy: W.WELFE, W.FLORCZAK, R.KELM
Long Term Scenarios for the Polish Economy (up to the year 2010)
Opublikowano w: R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe on its Way to European Union, 1999
Wydawca: Peter Lang, Frankfurt am Main
współautorzy: W.WELFE, W.FLORCZAK
Alternative Scenarios for the Polish Economy in the First Decade of the 21st Century After Joining the European Union
Opublikowano w: R. Courbis, W. Welfe (eds.), Central and Eastern Europe on its Way to European Union, 1999
Wydawca: Peter Lang, Frankfurt am Main
1998
współautorzy: J.OSIEWALSKI
The Price Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model
Opublikowano w: European Economic Review, Vol. 42 (2), 1998, 365-374
Książki
2018
Ekonometria (Econometrics)
Wydawca: PWE, Warszawa 2018
2013
współautorzy: P.KARP, P.KĘBŁOWSKI, M.MAJSTEREK
Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu (Cointegration Analysis in Macromodelling)
Wydawca: PWE, Warszawa 2013
2010
współautorzy: W.GRABOWSKI
Ekonometria. Zbiór zadań (Econometrics. Exercises)
Wydawca: PWE, Warszawa 2010
2006
współautorzy: P.KARP, P.KĘBŁOWSKI
Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna (Macroeconomic Mechanizms in the Polish Economy. Econometric Analysis)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
2002
współautorzy: J. BRZESZCZYŃSKI, M. MAJSTEREK
Słownik terminów metod ilościowych (Dictionary of Quantitative Methods Terms)
Wydawca: PWE, Warszawa 2002
2000
Modele i polityka makroekonomiczna (Models and Macroeconomic Policy)
Wydawca: PWE, Warszawa 2000
1999
współautorzy: L.R.KLEIN, W. WELFE
Principles of Macroeconometric Modeling
Wydawca: North Holland, Amsterdam 1999
1997
współautorzy: W.FLORCZAK, R.KELM, G.JUSZCZAK-SZUMACHER, M.MAJSTEREK
Ekonometria. Zbiór zadań (Econometrics. Exercises)
Wydawca: PWE, Warszawa 1997
1996
współautorzy: W. WELFE
Ekonometria stosowana (Applied Econometrics)
Wydawca: PWE, Warszawa 1996
1995
Ekonometria. Metody i ich zastosowanie (Econometrics. Methods and Their Application)
Wydawca: PWE, Warszawa 1995, 1998, 2003, 2009
1993
Inflacja i rynek (Inflation and the Market)
Wydawca: PWE, Warszawa 1993
1990
Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne (The Market in a State of Inflation. The Econometric Study)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990
1988
współautorzy: B. SUCHECKI
Popyt i rynek w warunkach nierównowagi (Demand and Market in a State of Disequilibrium)
Wydawca: PWE, Warszawa 1988
2018
16.01.2018
Determinanty cen gazu. Analiza ilosciowa
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Anna Moenke
2015
07.12.2015
Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Emilia Gosińska
10.11.2015
Procesy cykliczne w gospodarce Polski
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Marta Skrzypczyńska
2014
17.11.2014
Wpływ cen paliw na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior
2012
18.12.2012
Konwergencja gospodarki polskiej względem strefy euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Karolina Konopczak
2011
28.11.2011
Testowanie stacjonarności i analiza kointegracji w modelach wielomianowych
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Wojciech Grabowski
2009
08.12.2009
Zastosowanie modeli kursu równowagi do analizy kursu złoty/euro
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Joanna Bęza-Bojanowska
01.03.2009
Małopróbkowe wnioskowanie o rzędzie kointegracji
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Piotr Kębłowski
2008
15.01.2008
Zastosowanie wielowymiarowych wektorowych modeli autoregresyjnych w analizie szeregów czasowych
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Anna Staszewska
2007
18.12.2007
Cykl koniunkturalny i asymetryczne efekty polityki pieniężnej w Polsce. Analiza empiryczna
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Tatiana Fic
04.12.2007
Cykl koniunkturalny w gospodarce polskiej w latach 1992-2006. Analiza ekonometryczna z wykorzystaniem modeli składników nieobserwowalnych i metod filtracji
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Michał Zienkiewicz
20.09.2007
Modele wygładzonego przejścia dla niestacjonarnych szeregów czasowych
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Joanna Maciejewska
2006
16.10.2006
Zastosowanie metod symulacyjnych do analizy modeli wielorównaniowych
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Piotr Karp
2004
09.11.2004
Wpływ podatków ekologicznych na wzrost gospodarczy Polski
Miejsce obrony: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych
Autor rozprawy doktorskiej: Grażyna Utzig
2000
30.10.2000
Ekonometryczne modele rozkładów opóźnień
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Robert Kelm
17.01.2000
Ekonometryczne modele rynku kapitałowego w Polsce. Zastosowanie modeli ARCH
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Janusz Brzeszczyński
1999
12.07.1999
Modelowanie gospodarki Polski w okresie transformacji przy użyciu makroekonometrycznego modelu W8-98
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Waldemar Florczak
1996
25.03.1996
Analiza kointegracyjna zjawisk inflacyjnych w gospodarce polskiej
Miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Autor rozprawy doktorskiej: Michał Majsterek
EKONOMETRIA SZEREGÓW CZASOWYCH
(SGH, Metody Ilościowe: II stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2023/2024
Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metod ekonometrycznych analizy szeregów czasowych generowanych przez stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne.
Literatura obowiązkowa
1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018
2. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013.
3. W. Grabowski, A. Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.
4. A.Welfe, J. Brzeszczyński, M. Majsterek, Angielsko-Polski Polsko-Angielski słownik terminów ilościowych, PWE, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca
1. W. Charemza, D. Deadman, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
2. J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994.
3. K. Juselius, The Cointegrated VAR Model, Oxford University Press, Oxford 2006.
4. P.Karp, A.Welfe, P.Kębłowski, Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarcze polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
5. H. Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag, Berlin 2006
6. G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
7. M.Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
8. E.M.Syczewska, Analiza relacji długookresowych - estymacja i weryfikacja, Oficyna WydawniczaSGH, Warszawa 1999.
9. E. Tomczyk, Oczekiwania w ekonomii. Idea, pomiar analiza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
10. A. Torój (red.), Zastosowania ekonometrii. Dziesięć niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Program
Część I. Modele jednowymiarowe
1. Modele dynamiczne.
1.1 Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień.
1.2 Modele ze skończonym rozkładem opóźnień.
1.3 Modele ADL i jego izomorficzna postać ECM.
1.4 Modele ze zautokorelowanym składnikiem losowym. Restrykcje wspólnego
czynnika (COMFAC).
1.5 Modele autoregresyjne ze średnią ruchomą.
2. Modele o zmiennych parametrach.
2.1 Przyczyny zmian parametrów w próbie.
2.2 Modele ze skokowymi zmianami parametrów.
2.3 Modele z gładką zmianą reżimu. Modele STR, STAR, MR-STR.
2.4 Sezonowość stochastyczna. Metoda TRAMO/SEATS.
3. Niestacjonarność procesów stochastycznych generujących dane.
3.1 Przyczyny zmienności momentów rozkładów zmiennych losowych.
3.2 Weryfikacja trendo- i przyrostostacjonarności.
3.3 Konsekwencje niestacjonarności dla wnioskowania statystycznego.
4. Równowaga
4.1 Równowaga statyczna i dynamiczna.
4.2 Dekompozycja zmienności na część długo- i krótkookresową. Model ECM.
4.3 Anihilacja wspólnych trendów stochastycznych. Twierdzenie Grangera.
4.4 Kointegracja jednowymiarowa i jej ograniczenia.
Część II. Modele wielowymiarowe
5. Wielowymiarowe modele autoregesyjne.
5.1 Wektorowy model autoregresyjny (VAR).
5.2 Skointegrowany wektorowy model autoregresyjny (CVAR).
5.3 Testowanie wymiaru przestrzeni kointegrującej.
5.4 Restrykcje strukturalizujące w modelu CVAR.
5.5 Słaba i silna egzogeniczność w modelu CVAR. Testowanie.
5.6 Marginalizacja modelu CVAR.
5.7 Testowanie właściwości składników losowych (normalność, autokorelacja, efekt
grupowania wariancji) w modelach VAR i CVAR.
5.8 Analiza impulse-response.
6. Modele o równaniach łącznie współzależnych.
6.1 Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa.
6.2 Analiza właściwości układu równań. Mnożniki. Stabilność modelu.
6.3 Identyfikacja parametrów w modelach wielorównaniowych.
6.4 Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.
6.5 Symulacja. Algorytmy Gaussa-Seidela i Newtona-Raphsona.
6.6 Niezbieżność w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.
6.7 Symulacyjne wyznaczanie mnożników.
6.8 Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli.
6.9 Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.
Egzamin pisemny (I termin) będzie składać się z dwóch części:
- pierwsza odbędzie się w godzinach wykładu 17 kwietna 2024 roku,
- druga odbędzie się 19 czerwca 2024 roku, w godzinach 8.00-9.40, w sali ... .
Aby otrzymać ocenę pozytywną trzeba uzyskać minimum 50% sumy punktów najlepszego wyniku.
Egzamin pisemny (II termin), z całości materiału, odbędzie się 18 września 2024 roku, w godzinach 8.00-9.40, w sali ... .
Aby otrzymać ocenę pozytywną w II terminie trzeba uzyskać 50% punktów.
Na egzaminie obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz zagadnienia omówione na zajęciach.
Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, zostaną wykorzystane MS Teams i/lub Moodle. Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.
MAKROEKONOMETRIA
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych: I stopień)
prof. dr hab. Aleksander Welfe
2023/2024
Literatura obowiązkowa
1. W.Grabowski, A.Welfe, Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.
2. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca
1. G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
2. G. S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
3. M. Majsterek, Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, WUŁ, Łódź 2008.
4. A. Welfe (red.), Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa 2013.
Program
1. Model ADL(S,Q,K). Model ECM oraz jego transformacje.
2. Niestacjonarne procesy stochastyczne. Proces błądzenia losowego. Trendy stochastyczne.
3. Testowanie stacjonarności.
4. Kointegracja. Twierdzenie Grangera o reprezentacji.
5. Metoda Engle'a- Grangera.
6. Model VAR.
7. Model CVAR
8. Procedura Johansena. Testowanie kointegracji.
9. Restrykcje strukturalizujące w modelu CVAR.
10. Marginalizacja modelu CVAR. Słaba egzogeniczność.
11. Strategia modelowania przy wykorzystaniu modelu CVAR.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie dwóch prac pisemnych, które odbędą się:
- 26 kwietnia w godzinach wykładu
- 18 czerwca w godzinach 12.00-14.00, w sali T1.
Na pracach pisemnych obowiązuje cały materiał, który obejmuje sylabus w takim zakresie w jakim jest opisany w literaturze obowiązkowej oraz został zrealizowany na zajęciach. Na pracach pisemnych zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatorów czterodziałaniowych.
Punkty z obydwu prac są sumowane. Aby otrzymać ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.
Egzamin ustny odbędzie się 21 czerwca, początek 9.00.
Ocena ostateczna jest średnią ważoną ocen pozytywnych z zaliczenia i egzaminu z wagami odpowiednio 0,5 i 0,5.
Zaliczenie poprawkowe odbędzie się w dniu 2 września, w godzinach 10.00-12.00 w sali T1.
Aby otrzymać ocenę pozytywną z zaliczenia poprawkowego, należy uzyskać co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów.
Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 16 września, początek 9.00.
Ocena ostateczna jest średnią ważoną ocen pozytywnych z zaliczenia i egzaminu z wagami odpowiednio 0,5 i 0,5.
Jeśli przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej nie będzie możliwe, zostaną wykorzystane MS Teams i/lub Moodle.
Osoba składająca egzamin musi mieć możliwość zalogowania w MS Teams i Moodle z jednoczesną transmisją wizji i fonii, być wyposażona w długopis, notatnik oraz kalkulator. W czasie egzaminu jest niedozwolone korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń elektronicznych, książek, samodzielnie sporządzonych notatek i innych materiałów. W pomieszczeniu, z którego będzie transmitowany egzamin, nie powinna znajdować się żadna inna osoba poza zdającą egzamin.
SEMINARIUM MAGISTERSKIE
(UŁ, Różne kierunki: II stopień )
Seminaria są prowadzone przez pracowników Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka obejmuje metody ekonometryczne i ich zastosowanie w makro-- i mikromodelowaniu. W ramach przygotowywanych prac magisterskich słuchacze wykorzystują nowoczesne metody ekonometryczne, np.:
- kointegrację szeregów czasowych i danych panelowych,
- modele klasy ARCH/GARCH,
- modele zmian strukturalnych,
- modele nieliniowe
- metody symulacyjne.
Badania mogą koncentrować się zarówno na kwestiach estymacji i weryfikacji hipotez, jak i modelowania, prognozowania i oceny alternatywnych polityk gospodarczych.
Przykładowe tematy badań:
- Procesy inflacyjne w Polsce i gospodarkach europejskich. Krzywa Phillipsa.
- Kurs walutowy a procesy inflacyjne: analiza efektu ‘pass-through’.
- Kursy walutowe równowagi. Ryzyko kryzysu walutowego w ramach mechanizmu ERM2
- Polityka monetarna i fiskalna w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2.
- Reguły decyzyjne w bankach centralnych.
- Determinanty stóp procentowych. Stopy procentowe równowagi.
- Determinanty podaży – funkcja produkcji i produktywność czynników produkcji.
- Modelowanie i prognozowanie popytu. Kompletne modele popytu.
- Handel zagraniczny. Bilans płatniczy. Przepływy kapitałów długo- i krótkoterminowych.
- Procesy finansowe i ich modelowanie na podstawie danych wysokiej częstotliwości.
- Badanie efektywności rynków.
- Analiza oczekiwań (racjonalne, adaptacyjne).
- Innowacyjność gospodarek a ich rozwój.
- Modelowanie rynku pracy.
- Heurystyczne metody optymalizacji w ekonometrii.
- Ekonometryczna analiza wyników sportowych.
- Prognozowanie procesów gospodarczych i finansowych – metody i aplikacje.
- Modelowanie rynku usług medycznych.
- Rynek usług wspólnych – determinanty rozwoju.
- Prognozowanie zachowania podmiotów ekonomicznych (przedsiębiorstw).
W ostatnich latach obronione zostały następujące prace magisterskie:
- Przenoszenie zmian kursu walutowego na inflację cen krajowych (*)
- Zastosowanie metody kointegracji do modelu P-Star.
- Analiza kointegracyjna modeli z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski.
- Szacowanie stopy NAIRU/NAWRU dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy kointegracyjnej.
- Nowoczesne modele kwantyfikacji ryzyka portfela kredytowego.
- Analiza transmisji polityki monetarnej w Polsce.
- Modelowanie inflacji w Polsce za pomocą modeli klasy ARCH.
- Inflacja – ujęcie monetarystyczne i kosztowe.
- Analiza kursu walutowego euro – dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych.
- Budżet państwa w okresie transformacji.
- Zastosowanie liniowego modelu wydatków do analizy popytu konsumpcyjnego w Polsce
- Progowy model korekty błędem.
- Test hipotezy wspólnego potwierdzenia integracji.
(*) Praca wyróżniona w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską w 2014 roku