EKONOMETRIA FINANSOWA
(UŁ, Bankowość i finanse cyfrowe: II stopień)
dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2023/2024
Literatura
1. W. Grabowski, Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.
2. J. Brzeszczyński, R. Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2002.
3. H. Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
4. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
Program
1. Cechy finansowych szeregów czasowych.
2. Testowanie efektu ARCH.
3. Model GARCH(1,1).
4. Modele GARCH z innym niż normalny rozkładem składnika losowego.
5. Model GJR-GARCH.
6. Wielowymiarowe modele GARCH.
Zaliczenie
Warunkiem podejścia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.
Aby zaliczyć ćwiczenia, należy zaliczyć dwa kolokwia, które odbęda się:
- 18 kwietnia 2024 roku – w trakcie ćwiczeń
- 9 czerwca 2024 roku – w trakcie ćwiczeń
Zaliczenie wykładu odbędzie się za pomocą testu wielokrotnego wyboru, który zostanie przeprowadzony 9 czerwca 2024 roku.
W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać co najmniej 50% punktów najlepszego wyniku.
NIELINIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych, II stopień)
dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2023/2024
Literatura obowiązkowa
1. R. Koenker, Quantile Regression, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
2. R. S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2002.
3. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca
1. J. Beran, Y. Feng, H. Hebbel, Empirical Economic and Financial Research. Theory, Methods and Practice, Springer 2015.
Program
1. Analiza zależności między kategoriami ekonomicznymi w różnych kwantylach rozkładu.
2. Testowanie stabilności zależności w kwantylach rozkładu.
3. Metoda regresji kwantylowej.
4. Cross-quantilogram.
5. Testowanie przyczynowości nieliniowej.
6. Nieliniowości w modelu wektorowej autoregresji (Qual-VAR).
7. Problem nieliniowości w analizie kointegracyjnej (Tobit-CVAR).
Zaliczenie przedmiotu będzie oparte na przygotowaniu projektu (70%) i aktywnej pracy na zajęciach (30%).
ODPORNE METODY ESTYMACJI W BADANIACH PROCESÓW FINANSOWYCH
(UŁ, Ekonometria i Analityka Danych, II stopień)
dr hab. Wojciech Grabowski, prof. UŁ
2023/2024
Literatura obowiązkowa
1. M. Doman, R. Doman, Dynamika zależności na globalnym rynku finansowym, Diffin, Warszawa 2014.
3. R. S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2002.
4. J.M. Uribe, M. Guillen, Quantile Regression for Cross-Sectional and Time Series, Springer, London 2020.
Literatura uzupełniająca
1. J. Beran, Y. Feng, H. Hebbel, Empirical Economic and Financial Research. Theory, Methods and Practice, Springer 2015.
Program
1. Identyfikacja okresów wspólnych załamań na rynkach finansowych.
2. Zastosowanie testów BLT i JT do analizy wspólnych „skoków” na rynkach finansowych.
3. Wykorzystanie metod regresji kwantylowej do identyfikacji czynników wpływających na wspólne załamania na rynkach finansowych.
4. M-estymator w badaniach procesów finansowych.
5. Wykorzystanie kopuli do analizy powiązań między stopami zwrotu z różnych instrumentów finansowych.
Zaliczenie przedmiotu będzie oparte na przygotowaniu projektu (70%) i aktywnej pracy na zajęciach (30%).